Сравнение SPDM.L с ROLL.L
SPDM.L (iShares Physical Palladium ETC) and ROLL.L (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)) are both Commodities funds from iShares - SPDM.L tracks the London Palladium PM Fix while ROLL.L tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPDM.L returned -13.66%/yr vs 13.22%/yr for ROLL.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SPDM.L charges 0.20%/yr vs 0.28%/yr for ROLL.L.
Доходность
Сравнение доходности SPDM.L и ROLL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPDM.L торгуется в GBp, в то время как ROLL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROLL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPDM.L показывает доходность -21.42%, что значительно ниже, чем у ROLL.L с доходностью 24.51%.
SPDM.L
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -8.21%
- 6 месяцев
- -30.07%
- С начала года
- -21.42%
- 1 год
- -1.67%
- 3 года*
- -3.02%
- 5 лет*
- -13.66%
- 10 лет*
- 6.10%
ROLL.L
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 18.14%
- С начала года
- 24.51%
- 1 год
- 34.60%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPDM.L и ROLL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDM.L iShares Physical Palladium ETC | -21.42% | 62.20% | -17.63% | -41.15% | 5.58% | -19.60% | 19.23% | 47.36% | 21.54% |
ROLL.L iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) | 24.51% | 8.61% | 6.51% | -7.11% | 30.54% | 28.89% | -2.13% | 1.26% | -9.77% |
Correlation
The correlation between SPDM.L and ROLL.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDM.L vs. ROLL.L — Ранг доходности на риск
SPDM.L
ROLL.L
Сравнение SPDM.L c ROLL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) и iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDM.L | ROLL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.35 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.85 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 9.28 | -9.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDM.L и ROLL.L
Максимальная просадка SPDM.L за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки ROLL.L в -23.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDM.L и ROLL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDM.L | ROLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.87% | -23.20% | -47.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.90% | -12.10% | -30.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.90% | -13.37% | -29.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.87% | -20.56% | -50.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.31% | -6.70% | -53.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.52% | -9.49% | -27.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.86% | 3.72% | +18.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDM.L и ROLL.L
iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что SPDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROLL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDM.L | ROLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 4.12% | +7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.10% | 15.04% | +19.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.07% | 17.20% | +27.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.20% | 16.41% | +27.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.01% | 15.42% | +23.59% |
Сравнение комиссий SPDM.L и ROLL.L
SPDM.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ROLL.L в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDM.L и ROLL.L
Ни SPDM.L, ни ROLL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPDM.L and ROLL.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPDM.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPDM.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for ROLL.L.
SPDM.L tracks London Palladium PM Fix, while ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Their fees differ too: 0.20% for SPDM.L and 0.28% for ROLL.L.
Подберите оптимальное распределение для SPDM.L и ROLL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор