Сравнение SPDG с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
SPDG и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SPDG и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDG и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPDG SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 2.94% | 11.66% | 20.22% | 8.14% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | 6.11% | -10.87% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDG показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
SPDG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 13.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDG и XOMO
SPDG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
SPDG vs. XOMO — Ранг доходности на риск
SPDG
XOMO
Сравнение SPDG c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDG | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.02 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.40 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.47 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 3.35 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDG | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.02 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.55 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между SPDG и XOMO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDG и XOMO
Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPDG SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 2.94% | 2.87% | 2.61% | 0.90% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок SPDG и XOMO
Максимальная просадка SPDG за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDG | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -18.90% | +3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -15.24% | +3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -5.12% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -7.05% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 6.69% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDG и XOMO
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) составляет 3.91%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что SPDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDG | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 6.57% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 13.81% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 22.02% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 18.46% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.20% | 18.46% | -4.26% |