Сравнение SPDG с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
SPDG и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDG и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDG и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPDG SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 2.94% | 11.66% | 20.22% | 8.14% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDG показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%.
SPDG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 13.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDG и XLU
SPDG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XLU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPDG vs. XLU — Ранг доходности на риск
SPDG
XLU
Сравнение SPDG c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDG | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.27 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.73 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.21 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 5.31 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDG | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.27 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.41 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между SPDG и XLU составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDG и XLU
Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDG SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 2.94% | 2.87% | 2.61% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок SPDG и XLU
Максимальная просадка SPDG за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDG | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -51.98% | +36.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -9.18% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -2.72% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -10.26% | +8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.82% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDG и XLU
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) составляет 3.91%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что SPDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDG | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 5.09% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 10.36% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 15.79% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 17.18% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.20% | 19.21% | -5.01% |