PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDG с SFLNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPDG с SFLNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).

SPDG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPDG и SFLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPDG и SFLNX

2026 (YTD)202520242023
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		2.94%11.66%20.22%8.14%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		2.71%17.02%16.78%7.72%

Доходность по периодам

С начала года, SPDG показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у SFLNX с доходностью 2.71%.

SPDG

1 день
-0.04%
1 месяц
-5.10%
С начала года
2.94%
6 месяцев
5.27%
1 год
13.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SFLNX

1 день
1.98%
1 месяц
-3.63%
С начала года
2.71%
6 месяцев
6.30%
1 год
19.89%
3 года*
17.10%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Часто сравнивают с SPDG:
SPDG с SCHDSPDG с DIVBSPDG с SVAIXSPDG с SPYSPDG с DGROSPDG с SCHGSPDG с TLT
Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VOOSFLNX с VDADXSFLNX с VFIAXSFLNX с SEEGXSFLNX с FLCOXSFLNX с SWTSX

Сравнение комиссий SPDG и SFLNX

SPDG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SFLNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

Доходность на риск

SPDG vs. SFLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDG
Ранг доходности на риск SPDG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDG c SFLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDGSFLNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.24

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.79

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.72

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

8.22

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDG vs. SFLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDG на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLNX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDG и SFLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDGSFLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.24

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.51

+0.70

Корреляция

Корреляция между SPDG и SFLNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDG и SFLNX

Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности SFLNX в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		2.94%2.87%2.61%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.63%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%

Просадки

Сравнение просадок SPDG и SFLNX

Максимальная просадка SPDG за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и SFLNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPDGSFLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-56.18%

+40.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-12.28%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-4.24%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-6.06%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.56%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDG и SFLNX

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) имеют волатильность 3.91% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPDGSFLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.01%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

8.18%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

16.24%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

15.34%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.20%

18.41%

-4.21%