PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDG с SFLNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDG с SFLNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPDG (SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF) and SFLNX (Schwab Fundamental US Large Company Index Fund) are both funds - SPDG is a Dividend fund tracking the S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index, while SFLNX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell RAFI US Large Company Index. Both are passively managed. Over the past year, SPDG returned 29.18% vs 32.68% for SFLNX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPDG charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for SFLNX.

Доходность

Сравнение доходности SPDG и SFLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDG показывает доходность 16.98%, что значительно выше, чем у SFLNX с доходностью 14.44%.

SPDG

1 день
0.25%
1 месяц
6.61%
С начала года
16.98%
6 месяцев
16.58%
1 год
29.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SFLNX

1 день
-0.19%
1 месяц
2.77%
С начала года
14.44%
6 месяцев
14.69%
1 год
32.68%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.81%
10 лет*
14.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDG и SFLNX

2026 (YTD)202520242023
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		16.98%11.66%20.22%8.14%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		14.44%17.02%16.78%7.72%

Correlation

The correlation between SPDG and SFLNX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.90

The correlation between SPDG and SFLNX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPDG и SFLNX

Секторы
SPDG
SFLNX

Технологии

35.5%
19.0%

Финансовые услуги

12.9%
13.9%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.2%

Здравоохранение

9.1%
11.9%

Промышленность

8.5%
9.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.4%

Энергетика

3.3%
10.2%

Коммунальные услуги

2.4%
3.2%

Недвижимость

2.2%
1.8%

Сырьевые материалы

1.4%
3.7%

Технологии

SPDG
35.5%
SFLNX
19.0%

Финансовые услуги

SPDG
12.9%
SFLNX
13.9%

Коммуникационные услуги

SPDG
10.5%
SFLNX
10.3%

Потребительский циклический сектор

SPDG
9.5%
SFLNX
9.2%

Здравоохранение

SPDG
9.1%
SFLNX
11.9%

Промышленность

SPDG
8.5%
SFLNX
9.4%

Потребительский защитный сектор

SPDG
4.7%
SFLNX
7.4%

Энергетика

SPDG
3.3%
SFLNX
10.2%

Коммунальные услуги

SPDG
2.4%
SFLNX
3.2%

Недвижимость

SPDG
2.2%
SFLNX
1.8%

Сырьевые материалы

SPDG
1.4%
SFLNX
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Часто сравнивают с SPDG:
SPDG с SCHDSPDG с DIVBSPDG с SVAIXSPDG с SPYSPDG с DGROSPDG с SCHGSPDG с TLT
Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VFIAXSFLNX с VOOSFLNX с VDADXSFLNX с SEEGXSFLNX с SWTSXSFLNX с SCHX

Доходность на риск

SPDG vs. SFLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDG
Ранг доходности на риск SPDG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDG c SFLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDGSFLNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
3.13

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
4.38

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.57

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

5.30

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.79

20.80

-9.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDG vs. SFLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDG на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLNX равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDG и SFLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDGSFLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

3.13

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.53

+0.99

Просадки

Сравнение просадок SPDG и SFLNX

Максимальная просадка SPDG за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и SFLNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDGSFLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-56.18%

+40.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-6.10%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.19%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-6.01%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.55%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDG и SFLNX

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что SPDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDGSFLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

2.36%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

7.41%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

10.36%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

15.26%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

18.40%

-4.23%

Сравнение комиссий SPDG и SFLNX

SPDG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SFLNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDG и SFLNX

Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности SFLNX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.46%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		2.58%2.87%2.61%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPDG and SFLNX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDG has higher volatility (3.50%) compared to SFLNX (2.36%). In terms of maximum drawdown, SPDG dropped -15.67% vs SFLNX's -56.18%.

SFLNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDG и SFLNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор