Сравнение SPDG с RWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL).
SPDG и RWL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. RWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDG и RWL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDG и RWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPDG SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 2.94% | 11.66% | 20.22% | 8.14% |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.02% | 18.65% | 16.45% | 6.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDG показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у RWL с доходностью 1.02%.
SPDG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 13.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RWL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 13.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDG и RWL
SPDG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RWL в 0.39%.
Доходность на риск
SPDG vs. RWL — Ранг доходности на риск
SPDG
RWL
Сравнение SPDG c RWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDG | RWL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.17 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.71 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.57 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 7.53 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDG | RWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.17 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.55 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между SPDG и RWL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDG и RWL
Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности RWL в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDG SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 2.94% | 2.87% | 2.61% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.37% | 1.35% | 1.43% | 1.60% | 1.62% | 1.35% | 1.75% | 1.87% | 1.99% | 1.60% | 1.71% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок SPDG и RWL
Максимальная просадка SPDG за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки RWL в -54.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и RWL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDG | RWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -54.83% | +39.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -11.26% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -4.46% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -6.50% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.35% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDG и RWL
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) имеют волатильность 3.91% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDG | RWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 3.93% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 7.72% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 15.11% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 14.55% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.20% | 16.88% | -2.68% |