Сравнение SPDG с NDIV
SPDG (SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF) and NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - SPDG is a Dividend fund tracking the S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index, while NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index. Both are passively managed. Over the past year, SPDG returned 21.72% vs 24.27% for NDIV. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SPDG charges 0.05%/yr vs 0.59%/yr for NDIV.
Доходность
Сравнение доходности SPDG и NDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDG показывает доходность 14.08%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 27.53%.
SPDG
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- 9.84%
- С начала года
- 14.08%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NDIV
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- 19.22%
- С начала года
- 27.53%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPDG и NDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPDG SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 14.08% | 11.66% | 20.22% | 8.09% |
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 27.53% | 2.85% | 6.18% | 5.12% |
Correlation
The correlation between SPDG and NDIV is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г. | 0.45 |
The correlation between SPDG and NDIV shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SPDG и NDIV
Секторы
SPDG
NDIV
Технологии
-
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Технологии
SPDG
NDIV
-
Финансовые услуги
SPDG
NDIV
Потребительский циклический сектор
SPDG
NDIV
-
Здравоохранение
SPDG
NDIV
-
Коммуникационные услуги
SPDG
NDIV
-
Промышленность
SPDG
NDIV
Потребительский защитный сектор
SPDG
NDIV
-
Энергетика
SPDG
NDIV
Коммунальные услуги
SPDG
NDIV
-
Недвижимость
SPDG
NDIV
-
Сырьевые материалы
SPDG
NDIV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDG vs. NDIV — Ранг доходности на риск
SPDG
NDIV
Сравнение SPDG c NDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDG | NDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.11 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 5.14 | +3.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDG и NDIV
Максимальная просадка SPDG за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и NDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDG | NDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -19.73% | +4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -11.56% | +3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -7.78% | +4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -4.30% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 4.74% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDG и NDIV
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) составляет 3.52%, в то время как у Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что SPDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDG | NDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 5.12% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 13.70% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 19.68% | -7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 20.90% | -6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.14% | 20.90% | -6.76% |
Сравнение комиссий SPDG и NDIV
SPDG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии NDIV в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDG и NDIV
Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности NDIV в 7.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 7.34% | 5.64% | 5.88% | 7.37% | 1.69% |
SPDG SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 2.72% | 2.87% | 2.61% | 0.90% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPDG and NDIV have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDIV has higher volatility (5.12%) compared to SPDG (3.52%). In terms of maximum drawdown, SPDG dropped -15.67% vs NDIV's -19.73%.
On 1-year performance, NDIV leads with 24.27% vs 21.72% for SPDG. On fees, SPDG is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPDG has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NDIV has performed better with a 24.27% return vs 21.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDG is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.
NDIV has the higher dividend yield at 7.34%, compared with 2.72% for SPDG.
SPDG is categorized as Dividend, while NDIV is Energy Equities. SPDG tracks S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index, while NDIV tracks EQM Natural Resources Dividend Income Index. They also come from different issuers: State Street and Amplify. Their fees differ too: 0.05% for SPDG and 0.59% for NDIV.
SPDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDG и NDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор