PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPD с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPD с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

SPD и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SPD и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPD и UNOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		-6.56%18.86%17.49%20.94%-25.96%24.81%8.75%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%14.18%-6.23%4.45%5.53%

Доходность по периодам

С начала года, SPD показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

SPD

1 день
0.59%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-7.40%
1 год
19.07%
3 года*
14.25%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с VOOSPD с SPUCSPD с XBISPD с XTRSPD с IHISPD с RYLD
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с XMAGUNOV с MGC

Сравнение комиссий SPD и UNOV

SPD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Доходность на риск

SPD vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPD c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.16

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.71

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.75

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

8.25

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPD vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPD на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа UNOV равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPD и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.16

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.80

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.78

-0.24

Корреляция

Корреляция между SPD и UNOV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPD и UNOV

Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		1.09%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPD и UNOV

Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

SPDUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.38%

-13.84%

-13.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-5.78%

-6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-9.10%

-18.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-2.93%

-7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-1.69%

-6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

1.23%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SPD и UNOV

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что SPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPDUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.73%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

4.56%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

8.51%

+15.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

6.78%

+9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

7.77%

+8.31%