Сравнение SPD с NJAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN).
SPD и NJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. NJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SPD и NJAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPD и NJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | -6.56% | 18.86% | 17.49% | 20.94% | -25.96% | 24.81% | 8.75% |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | -1.97% | 14.20% | 15.35% | 20.95% | -18.92% | 11.55% | 2.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SPD показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у NJAN с доходностью -1.97%.
SPD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- —
NJAN
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPD и NJAN
SPD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии NJAN в 0.79%.
Доходность на риск
SPD vs. NJAN — Ранг доходности на риск
SPD
NJAN
Сравнение SPD c NJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPD | NJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.25 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.92 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.95 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 9.97 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPD | NJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.25 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.53 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SPD и NJAN составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPD и NJAN
Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как NJAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 1.09% | 0.97% | 1.14% | 1.91% | 1.64% | 0.88% | 0.43% |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPD и NJAN
Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что больше максимальной просадки NJAN в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и NJAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPD | NJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.38% | -20.70% | -6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -8.26% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.38% | -20.70% | -6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -3.44% | -6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -3.91% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 1.62% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPD и NJAN
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) составляет 3.33%, в то время как у Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что SPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPD | NJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 3.83% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 5.80% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 12.53% | +11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 12.34% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 13.06% | +3.02% |