PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPD с NJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPD с NJAN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPD (Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF) and NJAN (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - SPD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify, while NJAN is a Defined Outcome fund tracking the NASDAQ-100 Index. SPD is actively managed, while NJAN is passively managed. Over the past 5 years, SPD returned 8.36%/yr vs 8.17%/yr for NJAN. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPD charges 0.53%/yr vs 0.79%/yr for NJAN.

Доходность

Сравнение доходности SPD и NJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPD показывает доходность 6.70%, что значительно ниже, чем у NJAN с доходностью 7.34%.

SPD

1 день
-0.70%
1 месяц
5.09%
С начала года
6.70%
6 месяцев
5.81%
1 год
14.01%
3 года*
17.87%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—

NJAN

1 день
-0.15%
1 месяц
2.59%
С начала года
7.34%
6 месяцев
8.46%
1 год
18.92%
3 года*
14.34%
5 лет*
8.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPD и NJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		6.70%18.86%17.49%20.94%-25.96%24.81%8.75%
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January		7.34%14.20%15.35%20.95%-18.92%11.55%2.52%

Correlation

The correlation between SPD and NJAN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2020 г.

0.77

The correlation between SPD and NJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPD и NJAN

Секторы
SPD
NJAN

Технологии

35.6%
54.2%

Финансовые услуги

11.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
15.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.5%
4.2%

Промышленность

8.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.6%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Технологии

SPD
35.6%
NJAN
54.2%

Финансовые услуги

SPD
11.8%
NJAN
0.2%

Коммуникационные услуги

SPD
11.2%
NJAN
15.5%

Потребительский циклический сектор

SPD
10.1%
NJAN
12.2%

Здравоохранение

SPD
8.5%
NJAN
4.2%

Промышленность

SPD
8.3%
NJAN
2.8%

Потребительский защитный сектор

SPD
4.9%
NJAN
7.6%

Энергетика

SPD
3.5%
NJAN
0.6%

Коммунальные услуги

SPD
2.4%
NJAN
1.4%

Недвижимость

SPD
1.9%
NJAN
0.1%

Сырьевые материалы

SPD
1.8%
NJAN
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с XBISPD с SPUCSPD с VOOSPD с XTRSPD с IHISPD с RYLD
Часто сравнивают с NJAN:
NJAN с DJANNJAN с BFEBNJAN с AJANNJAN с BJANNJAN с SPYNJAN с IQQQNJAN с BUFF

Доходность на риск

SPD vs. NJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
NJAN
Ранг доходности на риск NJAN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJAN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJAN: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJAN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJAN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJAN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPD c NJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDNJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.70

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
3.86

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.54

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

3.22

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

15.47

-11.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPD vs. NJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPD на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа NJAN равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPD и NJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDNJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.70

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.67

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.65

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SPD и NJAN

Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что больше максимальной просадки NJAN в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и NJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDNJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.38%

-20.70%

-6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-5.90%

-6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-13.14%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-20.70%

-6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.15%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-3.82%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

1.23%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SPD и NJAN

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что SPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDNJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

1.07%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

5.72%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

7.04%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

12.30%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

12.93%

+3.05%

Сравнение комиссий SPD и NJAN

SPD берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии NJAN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPD и NJAN

Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как NJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		0.96%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%

Часто задаваемые вопросы

SPD and NJAN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPD has higher volatility (3.35%) compared to NJAN (1.07%). In terms of maximum drawdown, SPD dropped -27.38% vs NJAN's -20.70%.

On 5-year performance, SPD leads with 8.36% vs 8.17% for NJAN. On fees, SPD is cheaper at 0.53% per year. On volatility, NJAN has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPD has performed better with a 8.36% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPD is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.79% for NJAN.

SPD has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for NJAN.

SPD is categorized as Large Cap Blend Equities, while NJAN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Simplify and Innovator. Their fees differ too: 0.53% for SPD and 0.79% for NJAN.

NJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPD и NJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор