Сравнение SPCT с SELV
SPCT (Liberty One Spectrum ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - SPCT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Liberty One, while SELV is a Low Volatility fund actively managed by SEI. Both are actively managed. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPCT charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for SELV.
Доходность
Сравнение доходности SPCT и SELV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCT показывает доходность 11.62%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 8.08%.
SPCT
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.62%
- 6 месяцев
- 5.72%
- С начала года
- 11.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SELV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.58%
- 6 месяцев
- 4.77%
- С начала года
- 8.08%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $562.11K | $491.64K | $527.59K | |
| $213.16K | $201.08K | $219.16K |
Сравнение доходности по годам SPCT и SELV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 11.62% | 1.93% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 8.08% | 2.54% |
Correlation
The correlation between SPCT and SELV is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCT vs. SELV — Ранг доходности на риск
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SELV
Сравнение SPCT c SELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Spectrum ETF (SPCT) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCT | SELV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCT и SELV
Максимальная просадка SPCT за все время составила -7.17%, что меньше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCT и SELV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCT | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.17% | -13.73% | +6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.16% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -2.34% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCT и SELV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCT | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.34% | 9.84% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.34% | 11.97% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.34% | 11.97% | -2.63% |
Сравнение комиссий SPCT и SELV
SPCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCT и SELV
Дивидендная доходность SPCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности SELV в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 1.65% | 1.74% | 1.77% | 2.06% | 1.26% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPCT and SELV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
SELV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.76% for SPCT.
SPCT is categorized as Large Cap Blend Equities, while SELV is Low Volatility. They also come from different issuers: Liberty One and SEI. Their fees differ too: 0.85% for SPCT and 0.15% for SELV.
Подберите оптимальное распределение для SPCT и SELV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор