Сравнение SPCT с AVIE
SPCT (Liberty One Spectrum ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPCT charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности SPCT и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCT показывает доходность 9.92%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 12.54%
- С начала года
- 16.68%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCT и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 16.68% | 5.51% |
Correlation
The correlation between SPCT and AVIE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCT vs. AVIE — Ранг доходности на риск
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVIE
Сравнение SPCT c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Spectrum ETF (SPCT) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCT | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCT и AVIE
Максимальная просадка SPCT за все время составила -7.17%, что меньше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCT и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCT | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.17% | -12.39% | +5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.28% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -2.96% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCT и AVIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCT | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | 10.14% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.27% | 12.90% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.27% | 12.90% | -3.63% |
Сравнение комиссий SPCT и AVIE
SPCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCT и AVIE
Дивидендная доходность SPCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности AVIE в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.42% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPCT and AVIE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: Liberty One and Avantis. Their fees differ too: 0.85% for SPCT and 0.25% for AVIE.
Подберите оптимальное распределение для SPCT и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор