Сравнение SPCK с XOVR
SPCK (SPAC and New Issue ETF) and XOVR (ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF) are both exchange-traded funds - SPCK is a Event Driven fund actively managed by Tuttle Capital Management, while XOVR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the ER30TR Index. SPCK is actively managed, while XOVR is passively managed. Over the past 5 years, SPCK returned -0.95%/yr vs 6.16%/yr for XOVR. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SPCK charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for XOVR.
Доходность
Сравнение доходности SPCK и XOVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCK показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у XOVR с доходностью -0.35%.
SPCK
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
XOVR
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 6.93%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCK и XOVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCK SPAC and New Issue ETF | 2.66% | 7.81% | 2.84% | -4.10% | -12.25% | 9.28% | 3.00% |
XOVR ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF | -0.35% | 11.83% | 33.21% | 51.89% | -41.09% | -7.24% | -2.26% |
Correlation
The correlation between SPCK and XOVR is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2020 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCK vs. XOVR — Ранг доходности на риск
SPCK
XOVR
Сравнение SPCK c XOVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAC and New Issue ETF (SPCK) и ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPCK | XOVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.11 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.45 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 1.00 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCK | XOVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.55 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.24 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.39 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SPCK и XOVR
Максимальная просадка SPCK за все время составила -28.28%, что меньше максимальной просадки XOVR в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCK и XOVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCK | XOVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.28% | -56.28% | +28.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -24.32% | +16.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.72% | -25.23% | +17.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.59% | -49.35% | +28.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -7.55% | -8.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.86% | -18.41% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 10.94% | -6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCK и XOVR
Текущая волатильность для SPAC and New Issue ETF (SPCK) составляет 2.52%, в то время как у ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что SPCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCK | XOVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 4.20% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.91% | 14.81% | -10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.10% | 20.00% | -10.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.23% | 26.15% | -17.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 26.87% | -17.64% |
Сравнение комиссий SPCK и XOVR
SPCK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XOVR в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCK и XOVR
Дивидендная доходность SPCK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.06%, тогда как XOVR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCK SPAC and New Issue ETF | 16.06% | 16.48% | 0.69% | 2.27% | 0.00% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOVR ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 57.75% | 6.31% | 0.08% | 3.71% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
SPCK and XOVR have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOVR has higher volatility (4.20%) compared to SPCK (2.52%). In terms of maximum drawdown, SPCK dropped -28.28% vs XOVR's -56.28%.
On 5-year performance, XOVR leads with 6.16% vs -0.95% for SPCK. On fees, XOVR is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SPCK has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XOVR has performed better with a 6.16% return vs -0.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XOVR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SPCK.
SPCK has the higher dividend yield at 16.06%, compared with 0.00% for XOVR.
SPCK is categorized as Event Driven, while XOVR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and EntrepreneurShares. Their fees differ too: 0.95% for SPCK and 0.75% for XOVR.
XOVR currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPCK и XOVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор