PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPCK с XOVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPCK с XOVR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPCK (SPAC and New Issue ETF) and XOVR (ERShares Private-Public Crossover ETF) are both exchange-traded funds - SPCK is a Event Driven fund actively managed by Tuttle Capital Management, while XOVR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by ERShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, SPCK returned -1.74%/yr vs 3.90%/yr for XOVR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SPCK charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for XOVR.

Доходность

Сравнение доходности SPCK и XOVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPAC and New Issue ETF (SPCK) и ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPCK показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у XOVR с доходностью -2.63%.

SPCK

1 день
-1.08%
1 месяц
-1.90%
С начала года
0.87%
6 месяцев
0.77%
1 год
-0.12%
3 года*
3.09%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
—

XOVR

1 день
-1.16%
1 месяц
0.41%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-4.25%
1 год
7.10%
3 года*
17.80%
5 лет*
3.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPCK и XOVR

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPCK
SPAC and New Issue ETF		0.87%7.81%2.84%-4.10%-12.25%9.28%3.39%
XOVR
ERShares Private-Public Crossover ETF		-2.63%11.83%33.21%51.89%-41.09%-7.24%-1.49%

Correlation

The correlation between SPCK and XOVR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г.

0.08

The correlation between SPCK and XOVR shifts across timeframes, from 0.00 (3 years) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPCK и XOVR

Секторы
SPCK
XOVR

Финансовые услуги

87.1%
9.1%

Здравоохранение

0.7%
17.1%

Потребительский циклический сектор

0.0%
6.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

26.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.1%

Промышленность

-

7.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

33.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SPCK
87.1%
XOVR
9.1%

Здравоохранение

SPCK
0.7%
XOVR
17.1%

Потребительский циклический сектор

SPCK
0.0%
XOVR
6.5%

Сырьевые материалы

SPCK

-

XOVR

-

Коммуникационные услуги

SPCK

-

XOVR
26.7%

Потребительский защитный сектор

SPCK

-

XOVR

-

Энергетика

SPCK

-

XOVR
3.1%

Промышленность

SPCK

-

XOVR
7.0%

Недвижимость

SPCK

-

XOVR

-

Технологии

SPCK

-

XOVR
33.7%

Коммунальные услуги

SPCK

-

XOVR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPAC and New Issue ETF

ERShares Private-Public Crossover ETF

Часто сравнивают с SPCK:
SPCK с KCSHSPCK с IBMRSPCK с AXUPSPCK с KTUPSPCK с BKNUSPCK с IPOSSPCK с BITK
Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с QQQXOVR с ARKVXXOVR с VOOXOVR с ARKXXOVR с SPYXOVR с DXYZXOVR с ARKK

Доходность на риск

SPCK vs. XOVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPCK
Ранг доходности на риск SPCK: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCK: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCK: 99
Ранг коэф-та Мартина
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPCK c XOVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAC and New Issue ETF (SPCK) и ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPCKXOVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.32

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
0.59

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.07

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.29

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

0.64

-0.69

SPCK vs. XOVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPCK на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа XOVR равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPCK и XOVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPCK и XOVR

Максимальная просадка SPCK за все время составила -28.28%, что меньше максимальной просадки XOVR в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCK и XOVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPCKXOVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.28%

-56.28%

+28.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.24%

-24.32%

+19.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.72%

-25.23%

+17.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

-49.35%

+28.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.48%

-9.67%

-7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.83%

-18.34%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

11.07%

-8.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SPCK и XOVR

Текущая волатильность для SPAC and New Issue ETF (SPCK) составляет 2.51%, в то время как у ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что SPCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPCKXOVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

10.70%

-8.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

17.41%

-13.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.72%

22.13%

-13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.27%

26.47%

-18.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.23%

27.00%

-17.77%

Сравнение комиссий SPCK и XOVR

SPCK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XOVR в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPCK и XOVR

Дивидендная доходность SPCK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%, тогда как XOVR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPCK
SPAC and New Issue ETF		16.34%16.48%0.69%2.27%0.00%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOVR
ERShares Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%

Часто задаваемые вопросы

SPCK and XOVR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOVR has higher volatility (10.70%) compared to SPCK (2.51%). In terms of maximum drawdown, SPCK dropped -28.28% vs XOVR's -56.28%.

On 5-year performance, XOVR leads with 3.90% vs -1.74% for SPCK. On fees, XOVR is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SPCK has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XOVR has performed better with a 3.90% return vs -1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOVR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SPCK.

SPCK has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 0.00% for XOVR.

SPCK is categorized as Event Driven, while XOVR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and ERShares. Their fees differ too: 0.95% for SPCK and 0.75% for XOVR.

XOVR currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPCK и XOVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор