Сравнение SPCK с JHMB
SPCK (SPAC and New Issue ETF) and JHMB (John Hancock Mortgage Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - SPCK is a Actively Managed fund actively managed by Tuttle, while JHMB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. Over the past 3 years, SPCK returned 3.72%/yr vs 5.31%/yr for JHMB. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPCK charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for JHMB.
Доходность
Сравнение доходности SPCK и JHMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCK показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у JHMB с доходностью 0.43%.
SPCK
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.95%
- С начала года
- 1.23%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- -1.38%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.16%
JHMB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.23%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $557.84K | $675.45K | $839.41K | |
| $29.23K | $97.53K | $147.47K |
Сравнение доходности по годам SPCK и JHMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPCK SPAC and New Issue ETF | 1.23% | 7.81% | 2.84% | -4.10% | -12.25% | -0.88% |
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 0.43% | 7.89% | 3.52% | 7.21% | -10.24% | -0.88% |
Correlation
The correlation between SPCK and JHMB is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCK vs. JHMB — Ранг доходности на риск
SPCK
JHMB
Сравнение SPCK c JHMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAC and New Issue ETF (SPCK) и John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCK | JHMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 3.02 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCK и JHMB
Максимальная просадка SPCK за все время составила -28.28%, что больше максимальной просадки JHMB в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCK и JHMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCK | JHMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.28% | -14.53% | -13.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -3.01% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.72% | -5.42% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.18% | -1.78% | -15.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -4.71% | -14.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.23% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCK и JHMB
SPAC and New Issue ETF (SPCK) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что SPCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCK | JHMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.12% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.80% | 2.92% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.03% | 3.77% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 5.75% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | 5.75% | +3.44% |
Сравнение комиссий SPCK и JHMB
SPCK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JHMB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCK и JHMB
Дивидендная доходность SPCK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.28%, что больше доходности JHMB в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 4.83% | 4.48% | 4.88% | 4.04% | 4.17% | 0.98% |
SPCK SPAC and New Issue ETF | 16.28% | 16.48% | 0.69% | 2.27% | 0.00% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
SPCK and JHMB have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPCK has higher volatility (1.83%) compared to JHMB (1.12%). In terms of maximum drawdown, SPCK dropped -28.28% vs JHMB's -14.53%.
On 3-year performance, JHMB leads with 5.31% vs 3.72% for SPCK. On fees, JHMB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, JHMB has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JHMB has performed better with a 5.31% return vs 3.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHMB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for SPCK.
SPCK has the higher dividend yield at 16.28%, compared with 4.83% for JHMB.
SPCK is categorized as Actively Managed, while JHMB is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Tuttle and John Hancock. Their fees differ too: 0.95% for SPCK and 0.39% for JHMB.
JHMB currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPCK и JHMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор