PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPCK с JHMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPCK с JHMB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPCK (SPAC and New Issue ETF) and JHMB (John Hancock Mortgage Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - SPCK is a Event Driven fund actively managed by Tuttle Capital Management, while JHMB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. Over the past 3 years, SPCK returned 3.09%/yr vs 5.14%/yr for JHMB. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SPCK charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for JHMB.

Доходность

Сравнение доходности SPCK и JHMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPAC and New Issue ETF (SPCK) и John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPCK показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у JHMB с доходностью 0.68%.

SPCK

1 день
-1.08%
1 месяц
-1.90%
С начала года
0.87%
6 месяцев
0.77%
1 год
-0.12%
3 года*
3.09%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
—

JHMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.76%
1 год
5.76%
3 года*
5.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPCK и JHMB

2026 (YTD)20252024202320222021
SPCK
SPAC and New Issue ETF		0.87%7.81%2.84%-4.10%-12.25%-0.88%
JHMB
John Hancock Mortgage Backed Securities ETF		0.68%7.89%3.52%7.21%-10.24%-0.88%

Correlation

The correlation between SPCK and JHMB is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г.

0.02

The correlation between SPCK and JHMB shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPAC and New Issue ETF

John Hancock Mortgage Backed Securities ETF

Часто сравнивают с SPCK:
SPCK с KCSHSPCK с IBMRSPCK с AXUPSPCK с KTUPSPCK с BKNUSPCK с IPOSSPCK с BITK
Часто сравнивают с JHMB:
JHMB с QEMMJHMB с BILJHMB с MBBJHMB с JHCPJHMB с VBTLXJHMB с DCREJHMB с VTV

Доходность на риск

SPCK vs. JHMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPCK
Ранг доходности на риск SPCK: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCK: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCK: 99
Ранг коэф-та Мартина
JHMB
Ранг доходности на риск JHMB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPCK c JHMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAC and New Issue ETF (SPCK) и John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPCKJHMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.52

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.32

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.27

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.92

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

5.24

-5.29

SPCK vs. JHMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPCK на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа JHMB равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPCK и JHMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPCK и JHMB

Максимальная просадка SPCK за все время составила -28.28%, что больше максимальной просадки JHMB в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCK и JHMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPCKJHMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.28%

-14.53%

-13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.24%

-3.01%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.72%

-5.80%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.48%

-1.53%

-15.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.83%

-4.79%

-14.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.10%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SPCK и JHMB

SPAC and New Issue ETF (SPCK) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что SPCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPCKJHMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

1.14%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

2.82%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.72%

3.82%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.27%

5.79%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.23%

5.79%

+3.44%

Сравнение комиссий SPCK и JHMB

SPCK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JHMB в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPCK и JHMB

Дивидендная доходность SPCK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%, что больше доходности JHMB в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021
JHMB
John Hancock Mortgage Backed Securities ETF		4.72%4.48%4.88%4.04%4.17%0.98%
SPCK
SPAC and New Issue ETF		16.34%16.48%0.69%2.27%0.00%1.28%

Часто задаваемые вопросы

SPCK and JHMB have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPCK has higher volatility (2.51%) compared to JHMB (1.14%). In terms of maximum drawdown, SPCK dropped -28.28% vs JHMB's -14.53%.

On 3-year performance, JHMB leads with 5.14% vs 3.09% for SPCK. On fees, JHMB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, JHMB has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHMB has performed better with a 5.14% return vs 3.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHMB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for SPCK.

SPCK has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 4.72% for JHMB.

SPCK is categorized as Event Driven, while JHMB is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and John Hancock. Their fees differ too: 0.95% for SPCK and 0.39% for JHMB.

JHMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPCK и JHMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор