Сравнение JHMB с JHCB
JHMB (John Hancock Mortgage Backed Securities ETF) and JHCB (John Hancock Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - JHMB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by John Hancock, while JHCB is a Corporate Bonds fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. Over the past 3 years, JHMB returned 5.31%/yr vs 5.47%/yr for JHCB. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JHMB charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for JHCB.
Доходность
Сравнение доходности JHMB и JHCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHMB показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у JHCB с доходностью -0.15%.
JHMB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.23%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.37%
JHCB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- -0.34%
- С начала года
- -0.15%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $493.40K | $382.75K | $337.98K | |
| $557.84K | $675.45K | $839.41K |
Сравнение доходности по годам JHMB и JHCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 0.43% | 7.89% | 3.52% | 7.21% | -10.24% | -0.88% |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | -0.15% | 8.02% | 2.75% | 8.89% | -15.93% | -0.80% |
Correlation
The correlation between JHMB and JHCB is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between JHMB and JHCB shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.83 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHMB vs. JHCB — Ранг доходности на риск
JHMB
JHCB
Сравнение JHMB c JHCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) и John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHMB | JHCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.67 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 1.93 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHMB и JHCB
Максимальная просадка JHMB за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки JHCB в -22.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMB и JHCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHMB | JHCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -22.61% | +8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -3.16% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.42% | -5.47% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -1.56% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -7.98% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.10% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMB и JHCB
John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) и John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) имеют волатильность 1.12% и 1.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHMB | JHCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 1.13% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 3.51% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 4.29% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 6.94% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 6.81% | -1.06% |
Сравнение комиссий JHMB и JHCB
JHMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JHCB в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMB и JHCB
Дивидендная доходность JHMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности JHCB в 5.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 5.08% | 4.92% | 5.02% | 4.35% | 3.86% | 2.41% |
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 4.83% | 4.48% | 4.88% | 4.04% | 4.17% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
JHMB and JHCB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHCB has higher volatility (1.13%) compared to JHMB (1.12%). In terms of maximum drawdown, JHMB dropped -14.53% vs JHCB's -22.61%.
On 3-year performance, JHCB leads with 5.47% vs 5.31% for JHMB. On fees, JHCB is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JHCB has performed better with a 5.47% return vs 5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHCB is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for JHMB.
JHCB has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 4.83% for JHMB.
JHMB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while JHCB is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.39% for JHMB and 0.29% for JHCB.
JHMB currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHMB и JHCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор