Сравнение SPCK с IBMP
SPCK (SPAC and New Issue ETF) and IBMP (iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPCK is a Actively Managed fund actively managed by Tuttle, while IBMP is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index. SPCK is actively managed, while IBMP is passively managed. Over the past 5 years, SPCK returned -1.38%/yr vs 0.54%/yr for IBMP. Their 0.00 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPCK charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for IBMP.
Доходность
Сравнение доходности SPCK и IBMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPCK показывает доходность 1.23%, а IBMP немного выше – 1.28%.
SPCK
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.95%
- С начала года
- 1.23%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- -1.38%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.16%
IBMP
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.79%
- С начала года
- 1.28%
- 1 год
- 2.21%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.28M | $2.11M | $2.08M | |
| $29.23K | $97.53K | $147.47K |
Сравнение доходности по годам SPCK и IBMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCK SPAC and New Issue ETF | 1.23% | 7.81% | 2.84% | -4.10% | -12.25% | 9.28% | 3.39% |
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 1.28% | 3.52% | 1.26% | 3.49% | -6.09% | -0.16% | 0.13% |
Correlation
The correlation between SPCK and IBMP is -0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г. | 0.00 |
The correlation between SPCK and IBMP shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCK vs. IBMP — Ранг доходности на риск
SPCK
IBMP
Сравнение SPCK c IBMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAC and New Issue ETF (SPCK) и iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCK | IBMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.39 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.74 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 10.27 | -7.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCK и IBMP
Максимальная просадка SPCK за все время составила -28.28%, что больше максимальной просадки IBMP в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCK и IBMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCK | IBMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.28% | -15.24% | -13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -0.59% | -1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.72% | -1.94% | -5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.89% | -9.87% | -10.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.18% | -0.12% | -17.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -2.66% | -16.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 0.22% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCK и IBMP
SPAC and New Issue ETF (SPCK) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что SPCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCK | IBMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 0.39% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.80% | 0.80% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.03% | 1.11% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 2.55% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | 4.95% | +4.24% |
Сравнение комиссий SPCK и IBMP
SPCK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBMP в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCK и IBMP
Дивидендная доходность SPCK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.28%, что больше доходности IBMP в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 2.51% | 2.47% | 2.35% | 2.05% | 1.26% | 0.86% | 1.16% | 1.06% |
SPCK SPAC and New Issue ETF | 16.28% | 16.48% | 0.69% | 2.27% | 0.00% | 1.28% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPCK and IBMP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPCK has higher volatility (1.83%) compared to IBMP (0.39%). In terms of maximum drawdown, SPCK dropped -28.28% vs IBMP's -15.24%.
On 5-year performance, IBMP leads with 0.54% vs -1.38% for SPCK. On fees, IBMP is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMP has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IBMP has performed better with a 0.54% return vs -1.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for SPCK.
SPCK has the higher dividend yield at 16.28%, compared with 2.51% for IBMP.
SPCK is categorized as Actively Managed, while IBMP is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Tuttle and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SPCK and 0.18% for IBMP.
IBMP currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPCK и IBMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор