PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPCK с IBDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPCK с IBDT

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

SPCK (SPAC and New Issue ETF) and IBDT (iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF) are both exchange-traded funds - SPCK is a Event Driven fund actively managed by Tuttle Capital Management, while IBDT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index. SPCK is actively managed, while IBDT is passively managed. Over the past 5 years, SPCK returned -1.49%/yr vs 1.22%/yr for IBDT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SPCK charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for IBDT.

Доходность

Сравнение доходности SPCK и IBDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPAC and New Issue ETF (SPCK) и iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPCK показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у IBDT с доходностью 0.80%.

SPCK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.74%
С начала года
2.07%
6 месяцев
2.27%
1 год
-2.63%
3 года*
3.64%
5 лет*
-1.49%
10 лет*
—

IBDT

1 день
0.08%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.28%
3 года*
5.59%
5 лет*
1.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPCK и IBDT

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPCK
SPAC and New Issue ETF		2.07%7.81%2.84%-4.10%-12.25%9.28%3.39%
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF		0.80%7.02%3.97%7.72%-11.42%-1.90%0.56%

Correlation

The correlation between SPCK and IBDT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г.

0.05

The correlation between SPCK and IBDT shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPAC and New Issue ETF

iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF

Часто сравнивают с SPCK:
SPCK с KCSHSPCK с BKNUSPCK с KTUPSPCK с IBMRSPCK с AXUPSPCK с IPOSSPCK с BITK
Часто сравнивают с IBDT:
IBDT с BSCSIBDT с BSCTIBDT с ERNA.LIBDT с DODIXIBDT с IBDUIBDT с SGOVIBDT с IBDR

Доходность на риск

SPCK vs. IBDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPCK
Ранг доходности на риск SPCK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCK: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCK: 77
Ранг коэф-та Мартина
IBDT
Ранг доходности на риск IBDT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPCK c IBDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAC and New Issue ETF (SPCK) и iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPCKIBDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
2.72

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
4.31

-4.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.57

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

4.30

-4.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

19.67

-20.07

SPCK vs. IBDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPCK на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа IBDT равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPCK и IBDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPCK и IBDT

Максимальная просадка SPCK за все время составила -28.28%, что больше максимальной просадки IBDT в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCK и IBDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPCKIBDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.28%

-17.79%

-10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-1.03%

-6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.72%

-3.19%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

-17.68%

-2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.50%

-0.18%

-16.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.83%

-4.14%

-14.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

0.22%

+4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SPCK и IBDT

SPAC and New Issue ETF (SPCK) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что SPCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPCKIBDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

0.50%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.18%

1.10%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

1.62%

+7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.25%

5.06%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

6.36%

+2.86%

Сравнение комиссий SPCK и IBDT

SPCK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBDT в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPCK и IBDT

Дивидендная доходность SPCK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.15%, что больше доходности IBDT в 4.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF		4.55%4.56%4.67%4.10%3.25%2.45%2.80%3.32%1.47%
SPCK
SPAC and New Issue ETF		16.15%16.48%0.69%2.27%0.00%1.28%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPCK and IBDT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPCK has higher volatility (2.54%) compared to IBDT (0.50%). In terms of maximum drawdown, SPCK dropped -28.28% vs IBDT's -17.79%.

On 5-year performance, IBDT leads with 1.22% vs -1.49% for SPCK. On fees, IBDT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDT has been the lower-risk option at 0.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IBDT has performed better with a 1.22% return vs -1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBDT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for SPCK.

SPCK has the higher dividend yield at 16.15%, compared with 4.55% for IBDT.

SPCK is categorized as Event Driven, while IBDT is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SPCK and 0.10% for IBDT.

IBDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPCK и IBDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор