Сравнение SPCK с EVSB
SPCK (SPAC and New Issue ETF) and EVSB (Eaton Vance Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - SPCK is a Event Driven fund actively managed by Tuttle Capital Management, while EVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past year, SPCK returned 0.74% vs 4.63% for EVSB. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SPCK charges 0.95%/yr vs 0.17%/yr for EVSB.
Доходность
Сравнение доходности SPCK и EVSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPCK показывает доходность 2.09%, а EVSB немного выше – 2.18%.
SPCK
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.63%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- —
EVSB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 2.08%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCK и EVSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPCK SPAC and New Issue ETF | 2.09% | 7.81% | 2.84% | 0.37% |
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 2.18% | 5.12% | 6.04% | 1.84% |
Correlation
The correlation between SPCK and EVSB is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.01 |
The correlation between SPCK and EVSB shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCK vs. EVSB — Ранг доходности на риск
SPCK
EVSB
Сравнение SPCK c EVSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAC and New Issue ETF (SPCK) и Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCK | EVSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 2.63 | -1.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 18.30 | -18.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 103.42 | -103.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCK и EVSB
Максимальная просадка SPCK за все время составила -28.28%, что больше максимальной просадки EVSB в -0.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCK и EVSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCK | EVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.28% | -0.31% | -27.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.73% | -0.25% | -3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.48% | 0.00% | -16.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.81% | -0.02% | -18.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 0.04% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCK и EVSB
SPAC and New Issue ETF (SPCK) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что SPCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCK | EVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 0.21% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 0.56% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38% | 0.79% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 0.81% | +7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 0.81% | +8.42% |
Сравнение комиссий SPCK и EVSB
SPCK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EVSB в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCK и EVSB
Дивидендная доходность SPCK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.15%, что больше доходности EVSB в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 4.57% | 4.63% | 5.18% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
SPCK SPAC and New Issue ETF | 16.15% | 16.48% | 0.69% | 2.27% | 0.00% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
SPCK and EVSB have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPCK has higher volatility (2.74%) compared to EVSB (0.21%). In terms of maximum drawdown, SPCK dropped -28.28% vs EVSB's -0.31%.
On 1-year performance, EVSB leads with 4.63% vs 0.74% for SPCK. On fees, EVSB is cheaper at 0.17% per year. On volatility, EVSB has been the lower-risk option at 0.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVSB has performed better with a 4.63% return vs 0.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVSB is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.95% for SPCK.
SPCK has the higher dividend yield at 16.15%, compared with 4.57% for EVSB.
SPCK is categorized as Event Driven, while EVSB is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.95% for SPCK and 0.17% for EVSB.
EVSB currently has the higher Sharpe Ratio (5.88 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPCK и EVSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор