Сравнение SWVXX с SCHI

С начала года, SWVXX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у SCHI с доходностью -0.42%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SWVXX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SCHI в 0.05%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWVXX на текущий момент составляет 3.69, что выше коэффициента Шарпа SCHI равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWVXX и SCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SWVXX и SCHI составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность SWVXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности SCHI в 5.02%

Максимальная просадка SWVXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVXX и SCHI.

Текущая волатильность для Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что SWVXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.