Сравнение SPAXX с OKLO
SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) is Money Market fund actively managed by Fidelity, while OKLO (Oklo Inc.) is a stock. Over the past 3 years, SPAXX returned 2.42%/yr vs 75.64%/yr for OKLO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SPAXX и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAXX показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -19.89%.
SPAXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPAXX и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 1.37% | 3.96% | 1.54% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between SPAXX and OKLO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAXX vs. OKLO — Ранг доходности на риск
SPAXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OKLO
Сравнение SPAXX c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPAXX | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPAXX и OKLO
Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAXX | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -73.83% | +73.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -73.83% | +73.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -73.83% | +73.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -66.99% | +66.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -18.13% | +18.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 45.70% | -45.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAXX и OKLO
Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.28%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 27.86%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAXX | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 27.86% | -27.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 69.66% | -69.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03% | 101.88% | -100.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.69% | 85.88% | -85.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.69% | 85.88% | -85.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAXX и OKLO
Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как OKLO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 3.59% | 3.88% | 1.53% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
SPAXX and OKLO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to SPAXX (0.28%). In terms of maximum drawdown, SPAXX dropped 0.00% vs OKLO's -73.83%.
SPAXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPAXX и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор