Сравнение SPAXX с NFLX
SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) is Money Market fund actively managed by Fidelity, while NFLX (Netflix, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SPAXX returned 1.45%/yr vs 8.97%/yr for NFLX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPAXX и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAXX показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -17.92%.
SPAXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
NFLX
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -14.16%
- С начала года
- -17.92%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- -36.95%
- 3 года*
- 21.23%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 23.34%
Сравнение доходности по годам SPAXX и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 1.37% | 3.96% | 1.54% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | -17.92% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 19.79% |
Correlation
The correlation between SPAXX and NFLX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAXX vs. NFLX — Ранг доходности на риск
SPAXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NFLX
Сравнение SPAXX c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPAXX | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPAXX и NFLX
Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAXX | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -81.99% | +81.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -43.35% | +43.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -43.35% | +43.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -75.95% | +75.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -42.53% | +42.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -24.91% | +24.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 25.59% | -25.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAXX и NFLX
Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.28%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAXX | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 6.23% | -5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 24.87% | -24.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03% | 33.32% | -32.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.69% | 43.14% | -42.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.69% | 41.52% | -40.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAXX и NFLX
Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 3.59% | 3.88% | 1.53% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
SPAXX and NFLX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLX has higher volatility (6.23%) compared to SPAXX (0.28%). In terms of maximum drawdown, SPAXX dropped 0.00% vs NFLX's -81.99%.
SPAXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPAXX и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор