PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAXX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPAXX с FTIHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

SPAXX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 1990 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SPAXX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPAXX и FTIHX

2026 (YTD)20252024202320222021
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		0.53%3.96%1.54%0.41%0.00%0.00%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		3.18%32.59%4.98%15.49%-16.29%-0.77%

Доходность по периодам

С начала года, SPAXX показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 3.18%.

SPAXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.49%
3 года*
2.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIHX

1 день
1.36%
1 месяц
-2.40%
С начала года
3.18%
6 месяцев
6.94%
1 год
28.66%
3 года*
15.82%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Government Money Market Fund

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с SPAXX:
SPAXX с SGOVSPAXX с VMFXXSPAXX с SNSXXSPAXX с SWVXXSPAXX с BILSPAXX с BNDSPAXX с TFLO
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий SPAXX и FTIHX

FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

SPAXX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAXX
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAXX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAXXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.48

1.81

+1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

—

2.40

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

—

1.36

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

—

2.63

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

—

10.15

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAXX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAXX на текущий момент составляет 3.48, что выше коэффициента Шарпа FTIHX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAXX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAXXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48

1.81

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.57

+1.44

Корреляция

Корреляция между SPAXX и FTIHX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAXX и FTIHX

Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности FTIHX в 2.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		3.42%3.88%1.53%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.70%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%

Просадки

Сравнение просадок SPAXX и FTIHX

Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPAXXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-35.75%

+35.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-11.25%

+11.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.36%

+7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-7.31%

+7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.91%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAXX и FTIHX

Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPAXXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.21%

-7.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

11.11%

-10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

16.07%

-15.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.67%

15.09%

-14.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.67%

16.02%

-15.35%