PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAXX с FTBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAXX с FTBD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) and FTBD (Fidelity Tactical Bond ETF) are both funds - SPAXX is a Money Market fund actively managed by Fidelity, while FTBD is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, SPAXX returned 2.42%/yr vs 5.19%/yr for FTBD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SPAXX charges 0.42%/yr vs 0.55%/yr for FTBD.

Доходность

Сравнение доходности SPAXX и FTBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAXX показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у FTBD с доходностью 1.15%.

SPAXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.67%
1 год
3.66%
3 года*
2.42%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—

FTBD

1 день
0.16%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.91%
3 года*
5.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAXX и FTBD

2026 (YTD)202520242023
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		1.37%3.96%1.54%0.41%
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		1.15%8.35%1.77%3.73%

Correlation

The correlation between SPAXX and FTBD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2023 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Government Money Market Fund

Fidelity Tactical Bond ETF

Часто сравнивают с SPAXX:
SPAXX с SGOVSPAXX с VMFXXSPAXX с SNSXXSPAXX с SWVXXSPAXX с BILSPAXX с BNDSPAXX с TFLO
Часто сравнивают с FTBD:
FTBD с PIMIXFTBD с FIGBFTBD с PYLDFTBD с FBNDFTBD с KORPFTBD с CGMSFTBD с MUSI

Доходность на риск

SPAXX vs. FTBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAXX
FTBD
Ранг доходности на риск FTBD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAXX c FTBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAXXFTBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
1.39

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.03

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.24

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.99

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.83

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAXX vs. FTBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAXX на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа FTBD равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAXX и FTBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAXXFTBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65

1.39

+2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.13

0.76

+1.36

Просадки

Сравнение просадок SPAXX и FTBD

Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FTBD в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и FTBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAXXFTBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-6.98%

+6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-2.98%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-6.56%

+6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.99%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.57%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.87%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAXX и FTBD

Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.28%, в то время как у Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAXXFTBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

1.46%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

3.17%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

4.32%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.69%

5.86%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.69%

5.86%

-5.17%

Сравнение комиссий SPAXX и FTBD

SPAXX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FTBD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAXX и FTBD

Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности FTBD в 5.03%

ПозицияTTM202520242023
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		5.03%5.04%4.76%4.69%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		3.59%3.88%1.53%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SPAXX and FTBD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTBD has higher volatility (1.46%) compared to SPAXX (0.28%). In terms of maximum drawdown, SPAXX dropped 0.00% vs FTBD's -6.98%.

SPAXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAXX и FTBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор