PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAXX с FTBD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPAXX с FTBD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD).

SPAXX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 1990 г.. FTBD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 24 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SPAXX и FTBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPAXX и FTBD

2026 (YTD)202520242023
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		0.53%3.96%1.54%0.41%
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		0.46%8.35%1.77%3.73%

Доходность по периодам

С начала года, SPAXX показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у FTBD с доходностью 0.46%.

SPAXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.49%
3 года*
2.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTBD

1 день
0.03%
1 месяц
-1.60%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.92%
1 год
5.54%
3 года*
4.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Government Money Market Fund

Fidelity Tactical Bond ETF

Часто сравнивают с SPAXX:
SPAXX с SGOVSPAXX с VMFXXSPAXX с SNSXXSPAXX с SWVXXSPAXX с BILSPAXX с BNDSPAXX с TFLO
Часто сравнивают с FTBD:
FTBD с PIMIXFTBD с FIGBFTBD с PYLDFTBD с FBNDFTBD с KORPFTBD с BNDFTBD с CGMS

Сравнение комиссий SPAXX и FTBD

FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF

Доходность на риск

SPAXX vs. FTBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAXX
FTBD
Ранг доходности на риск FTBD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBD: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAXX c FTBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAXXFTBDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.48

1.20

+2.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

—

1.71

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

—

1.21

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

—

1.85

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

—

6.15

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAXX vs. FTBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAXX на текущий момент составляет 3.48, что выше коэффициента Шарпа FTBD равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAXX и FTBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAXXFTBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48

1.20

+2.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.76

+1.25

Корреляция

Корреляция между SPAXX и FTBD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAXX и FTBD

Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности FTBD в 5.07%

TTM202520242023
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		3.42%3.88%1.53%0.41%
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		5.07%5.04%4.76%4.69%

Просадки

Сравнение просадок SPAXX и FTBD

Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FTBD в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и FTBD.

Загрузка...

Показатели просадок

SPAXXFTBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-6.98%

+6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-2.98%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.68%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.59%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.89%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAXX и FTBD

Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPAXXFTBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.14%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

2.99%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

4.65%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.67%

5.93%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.67%

5.93%

-5.26%