Сравнение SPAX с SFY
SPAX (Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF) and SFY (SoFi Select 500 ETF) are both exchange-traded funds - SPAX is a Event Driven fund actively managed by Toroso Investments, while SFY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US 500 Growth Index. SPAX is actively managed, while SFY is passively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SPAX charges 0.85%/yr vs 0.00%/yr for SFY.
Доходность
Сравнение доходности SPAX и SFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFY
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 10.75%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- 25.39%
- 5 лет*
- 14.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPAX и SFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPAX Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF | 0.00% | 0.02% | 5.11% | 6.63% | 1.25% | 1.96% |
SFY SoFi Select 500 ETF | 10.75% | 22.67% | 29.81% | 29.36% | -22.84% | 12.64% |
Correlation
The correlation between SPAX and SFY is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAX vs. SFY — Ранг доходности на риск
SPAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SFY
Сравнение SPAX c SFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) и SoFi Select 500 ETF (SFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPAX | SFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPAX и SFY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAX | SFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -33.25% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.27% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.16% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAX и SFY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAX | SFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.63% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.21% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.26% | — |
Сравнение комиссий SPAX и SFY
SPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SFY в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAX и SFY
SPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFY SoFi Select 500 ETF | 0.87% | 0.96% | 0.99% | 1.40% | 1.61% | 0.90% | 1.18% | 1.02% |
SPAX Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF | 0.00% | 0.00% | 5.50% | 7.54% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPAX and SFY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFY is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFY is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.85% for SPAX.
SFY has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for SPAX.
SPAX is categorized as Event Driven, while SFY is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Toroso Investments and SoFi. Their fees differ too: 0.85% for SPAX and 0.00% for SFY.
Подберите оптимальное распределение для SPAX и SFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор