PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPATX с MSTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPATX с MSTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX).

SPATX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 11 нояб. 2018 г.. MSTVX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SPATX и MSTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPATX и MSTVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		5.45%11.09%1.50%11.90%12.80%5.86%3.42%-0.00%0.64%
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		0.75%6.42%6.37%6.86%-2.69%4.20%3.81%5.82%-0.05%

Доходность по периодам

С начала года, SPATX показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у MSTVX с доходностью 0.75%.

SPATX

1 день
-0.15%
1 месяц
1.33%
С начала года
5.45%
6 месяцев
7.87%
1 год
11.56%
3 года*
10.39%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—

MSTVX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.55%
1 год
4.68%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic Alternatives Fund

Morningstar Alternatives Fund

Часто сравнивают с SPATX:
SPATX с SPYSPATX с ADANXSPATX с IALTSPATX с RMDFXSPATX с TNMAXSPATX с BDMAXSPATX с QRPNX
Часто сравнивают с MSTVX:
MSTVX с DBCMSTVX с qdsixMSTVX с QDSIXMSTVX с MSTFXMSTVX с MSTMXMSTVX с MSTRXMSTVX с MSTQX

Сравнение комиссий SPATX и MSTVX

SPATX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MSTVX в 1.15%.

MSTVX
Morningstar Alternatives Fund
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund

Доходность на риск

SPATX vs. MSTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPATX
Ранг доходности на риск SPATX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPATX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPATX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPATX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPATX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPATX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MSTVX
Ранг доходности на риск MSTVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPATX c MSTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPATXMSTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.89

1.23

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

1.67

+2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.36

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

1.90

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.57

11.80

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPATX vs. MSTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPATX на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа MSTVX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPATX и MSTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPATXMSTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

1.23

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

1.31

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.38

-0.21

Корреляция

Корреляция между SPATX и MSTVX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPATX и MSTVX

Дивидендная доходность SPATX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности MSTVX в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		2.89%3.05%2.65%6.16%6.22%2.08%0.00%1.87%2.33%
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		3.39%3.41%3.07%3.86%3.92%4.99%2.91%1.74%0.25%

Просадки

Сравнение просадок SPATX и MSTVX

Максимальная просадка SPATX за все время составила -11.67%, что больше максимальной просадки MSTVX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPATX и MSTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPATXMSTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

-8.02%

-3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-3.21%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-5.89%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-1.47%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-1.17%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.53%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPATX и MSTVX

Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что SPATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPATXMSTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

0.87%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

1.53%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

4.70%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

3.13%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.08%

3.15%

+2.93%