PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPATX с FSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPATX с FSMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX).

SPATX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 11 нояб. 2018 г.. FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SPATX и FSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPATX и FSMSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		5.45%11.09%1.50%11.90%12.80%5.86%3.42%-0.00%0.64%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		0.99%4.13%4.63%5.44%3.17%13.97%-3.66%7.77%-0.61%

Доходность по периодам

С начала года, SPATX показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у FSMSX с доходностью 0.99%.

SPATX

1 день
-0.15%
1 месяц
1.33%
С начала года
5.45%
6 месяцев
7.87%
1 год
11.56%
3 года*
10.39%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—

FSMSX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.69%
3 года*
4.49%
5 лет*
4.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic Alternatives Fund

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

Часто сравнивают с SPATX:
SPATX с SPYSPATX с ADANXSPATX с IALTSPATX с RMDFXSPATX с TNMAXSPATX с BDMAXSPATX с EGRIX
Часто сравнивают с FSMSX:
FSMSX с FSMDXFSMSX с QDSIXFSMSX с SRDAXFSMSX с GAFYXFSMSX с LCSIXFSMSX с CSQIXFSMSX с QIS

Сравнение комиссий SPATX и FSMSX

SPATX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FSMSX в 1.89%.

FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund

Доходность на риск

SPATX vs. FSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPATX
Ранг доходности на риск SPATX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPATX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPATX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPATX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPATX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPATX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FSMSX
Ранг доходности на риск FSMSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPATX c FSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPATXFSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.89

1.49

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

2.05

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.30

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

2.14

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.57

7.12

+9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPATX vs. FSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPATX на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа FSMSX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPATX и FSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPATXFSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

1.49

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

1.06

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.81

+0.35

Корреляция

Корреляция между SPATX и FSMSX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPATX и FSMSX

Дивидендная доходность SPATX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности FSMSX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		2.89%3.05%2.65%6.16%6.22%2.08%0.00%1.87%2.33%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		4.08%4.12%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%

Просадки

Сравнение просадок SPATX и FSMSX

Максимальная просадка SPATX за все время составила -11.67%, что больше максимальной просадки FSMSX в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPATX и FSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPATXFSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

-8.94%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-2.15%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-4.13%

-1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.53%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-1.66%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.70%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SPATX и FSMSX

Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) имеют волатильность 1.26% и 1.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPATXFSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.28%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.00%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

3.24%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

4.63%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.08%

4.67%

+1.41%