PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPAQ с EWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAQ с EWM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) and EWM (iShares MSCI Malaysia ETF) are both exchange-traded funds - SPAQ is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Horizon, while EWM is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Malaysia Index. SPAQ is actively managed, while EWM is passively managed. Over the past 3 years, SPAQ returned 5.91%/yr vs 14.14%/yr for EWM. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SPAQ charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for EWM.

Доходность

Сравнение доходности SPAQ и EWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAQ показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у EWM с доходностью 4.46%.

SPAQ

1 день
-0.02%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
3.36%
С начала года
3.62%
1 год
4.73%
3 года*
5.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

EWM

1 день
0.61%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
1.06%
С начала года
4.46%
1 год
22.47%
3 года*
14.14%
5 лет*
6.20%
10 лет*
2.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAQ и EWM

2026 (YTD)202520242023
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		3.62%7.35%4.33%5.32%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		4.46%15.74%19.46%-8.27%

Correlation

The correlation between SPAQ and EWM is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2023 г.

-0.03

The correlation between SPAQ and EWM shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPAQ и EWM

Секторы
SPAQ
EWM

Финансовые услуги

100.0%
50.5%

Промышленность

0.1%
12.2%

Сырьевые материалы

-

9.9%

Коммуникационные услуги

-

5.5%

Потребительский циклический сектор

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

2.9%

Здравоохранение

-

3.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

10.9%

Финансовые услуги

SPAQ
100.0%
EWM
50.5%

Промышленность

SPAQ
0.1%
EWM
12.2%

Сырьевые материалы

SPAQ

-

EWM
9.9%

Коммуникационные услуги

SPAQ

-

EWM
5.5%

Потребительский циклический сектор

SPAQ

-

EWM
1.1%

Потребительский защитный сектор

SPAQ

-

EWM
4.7%

Энергетика

SPAQ

-

EWM
2.9%

Здравоохранение

SPAQ

-

EWM
3.4%

Недвижимость

SPAQ

-

EWM

-

Технологии

SPAQ

-

EWM

-

Коммунальные услуги

SPAQ

-

EWM
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics SPAC Active ETF

iShares MSCI Malaysia ETF

Часто сравнивают с SPAQ:
SPAQ с MEDXSPAQ с MEDISPAQ с NVIRSPAQ с XBISPAQ с XLVSPAQ с SPYSPAQ с ARKG
Часто сравнивают с EWM:
EWM с EIDOEWM с EWYEWM с EWTEWM с EPIEWM с VOOEWM с AAXJEWM с SCHD

Доходность на риск

SPAQ vs. EWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAQ
Ранг доходности на риск SPAQ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAQ: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAQ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAQ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAQ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EWM
Ранг доходности на риск EWM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAQ c EWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPAQEWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.58

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
2.24

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

2.13

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.74

5.95

-2.21

SPAQ vs. EWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAQ на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа EWM равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAQ и EWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPAQ и EWM

Максимальная просадка SPAQ за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAQ и EWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAQEWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.30%

-89.19%

+83.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.32%

-10.61%

+6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.30%

-21.31%

+16.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-7.68%

+7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-31.74%

+31.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

3.78%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAQ и EWM

Текущая волатильность для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) составляет 1.54%, в то время как у iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что SPAQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAQEWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

4.47%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

11.36%

-7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.62%

14.25%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.94%

13.77%

-6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

16.16%

-9.22%

Сравнение комиссий SPAQ и EWM

SPAQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EWM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAQ и EWM

Дивидендная доходность SPAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.10%, что больше доходности EWM в 3.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.56%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		16.10%16.69%3.00%2.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPAQ and EWM have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWM has higher volatility (4.47%) compared to SPAQ (1.54%). In terms of maximum drawdown, SPAQ dropped -5.30% vs EWM's -89.19%.

On 3-year performance, EWM leads with 14.14% vs 5.91% for SPAQ. On fees, EWM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SPAQ has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EWM has performed better with a 14.14% return vs 5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for SPAQ.

SPAQ has the higher dividend yield at 16.10%, compared with 3.56% for EWM.

SPAQ is categorized as Health & Biotech Equities, while EWM is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Horizon and iShares. Their fees differ too: 0.85% for SPAQ and 0.49% for EWM.

EWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAQ и EWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор