PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPAP.L с SUGA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPAP.L и SUGA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Physical Palladium (SPAP.L) и WisdomTree Sugar (SUGA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPAP.L торгуется в GBp, в то время как SUGA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUGA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPAP.L показывает доходность -16.50%, что значительно ниже, чем у SUGA.L с доходностью -2.77%. За последние 10 лет акции SPAP.L превзошли акции SUGA.L по среднегодовой доходности: 9.55% против -2.20% соответственно.


SPAP.L

1 день
-1.09%
1 месяц
-13.44%
С начала года
-16.50%
6 месяцев
-10.38%
1 год
32.67%
3 года*
-4.77%
5 лет*
-13.39%
10 лет*
9.55%

SUGA.L

1 день
-0.86%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-2.84%
1 год
-16.50%
3 года*
-13.98%
5 лет*
2.27%
10 лет*
-2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAP.L и SUGA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPAP.L
Invesco Physical Palladium
-16.50%62.74%-17.91%-41.14%5.62%-19.64%19.57%47.38%24.58%42.70%
SUGA.L
WisdomTree Sugar
-2.80%-23.35%-3.59%17.07%24.80%24.58%3.46%-4.32%-20.13%-33.40%

Correlation

The correlation between SPAP.L and SUGA.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

0.10

The correlation between SPAP.L and SUGA.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Physical Palladium

WisdomTree Sugar

Доходность на риск

SPAP.L vs. SUGA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPAP.L
Ранг доходности на риск SPAP.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAP.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAP.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAP.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAP.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAP.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина

SUGA.L
Ранг доходности на риск SUGA.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUGA.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUGA.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUGA.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUGA.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUGA.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAP.L c SUGA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Palladium (SPAP.L) и WisdomTree Sugar (SUGA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPAP.LSUGA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.91

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

-0.75

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

-1.29

+3.29

SPAP.L vs. SUGA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAP.L на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа SUGA.L равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAP.L и SUGA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPAP.LSUGA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

-0.67

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.09

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

-0.08

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.01

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SPAP.L и SUGA.L

Максимальная просадка SPAP.L за все время составила -70.89%, что меньше максимальной просадки SUGA.L в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAP.L и SUGA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPAP.LSUGA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.89%

-78.75%

+7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.19%

-21.79%

-15.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.01%

-48.87%

+8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.89%

-48.87%

-22.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.89%

-67.77%

-3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.83%

-62.30%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.17%

-46.58%

+19.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.88%

12.79%

+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAP.L и SUGA.L

Invesco Physical Palladium (SPAP.L) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с WisdomTree Sugar (SUGA.L) с волатильностью 8.78%. Это указывает на то, что SPAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUGA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPAP.LSUGA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

8.78%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.67%

18.46%

+18.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.32%

24.68%

+19.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.71%

25.61%

+16.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.38%

26.94%

+10.44%

Сравнение комиссий SPAP.L и SUGA.L

SPAP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SUGA.L в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAP.L и SUGA.L

Ни SPAP.L, ни SUGA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SPAP.L and SUGA.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPAP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPAP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for SUGA.L.

SPAP.L is categorized as Precious Metals, while SUGA.L is Agricultural Commodities. SPAP.L tracks Palladium, while SUGA.L tracks Bloomberg Sugar. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for SPAP.L and 0.49% for SUGA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAP.L и SUGA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор