Сравнение SPAM с TSXU
SPAM (Themes Cybersecurity ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - SPAM is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SPAM charges 0.35%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности SPAM и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAM показывает доходность 33.77%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 141.91%.
SPAM
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 24.26%
- С начала года
- 33.77%
- 6 месяцев
- 25.92%
- 1 год
- 30.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 66.50%
- С начала года
- 141.91%
- 6 месяцев
- 130.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPAM и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 33.77% | -12.62% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 141.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between SPAM and TSXU is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAM vs. TSXU — Ранг доходности на риск
SPAM
TSXU
Сравнение SPAM c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPAM | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAM | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 4.53 | -3.64 |
Просадки
Сравнение просадок SPAM и TSXU
Максимальная просадка SPAM за все время составила -24.02%, что меньше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAM | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.02% | -35.62% | +11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -0.92% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -10.56% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAM и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAM | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.01% | 78.68% | -51.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.72% | 78.68% | -53.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 78.68% | -53.96% |
Сравнение комиссий SPAM и TSXU
SPAM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAM и TSXU
Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности TSXU в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 0.37% | 0.49% | 0.13% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.20% | 2.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPAM and TSXU have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPAM is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPAM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.37% for SPAM.
SPAM is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. SPAM tracks Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: Themes and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for SPAM and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для SPAM и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор