Сравнение SPAM с TRUT
SPAM (Themes Cybersecurity ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. SPAM is passively managed, while TRUT is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPAM charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности SPAM и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAM показывает доходность 33.77%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью 25.30%.
SPAM
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 24.26%
- С начала года
- 33.77%
- 6 месяцев
- 25.92%
- 1 год
- 30.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 16.68%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPAM и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 33.77% | -2.65% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 25.30% | 10.16% |
Correlation
The correlation between SPAM and TRUT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAM vs. TRUT — Ранг доходности на риск
SPAM
TRUT
Сравнение SPAM c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPAM | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAM | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 2.39 | -1.50 |
Просадки
Сравнение просадок SPAM и TRUT
Максимальная просадка SPAM за все время составила -24.02%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAM | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.02% | -18.55% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -1.46% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -5.17% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAM и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAM | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.01% | 21.53% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.72% | 21.53% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 21.53% | +3.19% |
Сравнение комиссий SPAM и TRUT
SPAM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAM и TRUT
Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности TRUT в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 0.37% | 0.49% | 0.13% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPAM and TRUT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for SPAM.
SPAM has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.19% for TRUT.
They also come from different issuers: Themes and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for SPAM and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для SPAM и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор