Сравнение SPAM с GXPT
SPAM (Themes Cybersecurity ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - SPAM tracks the Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPAM charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности SPAM и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAM показывает доходность 24.10%, что значительно выше, чем у GXPT с доходностью 16.86%.
SPAM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 24.10%
- 6 месяцев
- 20.96%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPT
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPAM и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 24.10% | -5.53% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.86% | 11.47% |
Correlation
The correlation between SPAM and GXPT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAM vs. GXPT — Ранг доходности на риск
SPAM
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPAM c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPAM | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPAM и GXPT
Максимальная просадка SPAM за все время составила -24.02%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAM | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.02% | -18.74% | -5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.85% | -8.72% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -5.04% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAM и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAM | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.40% | 22.91% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 22.91% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 22.91% | +1.83% |
Сравнение комиссий SPAM и GXPT
SPAM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAM и GXPT
Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности GXPT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% |
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 0.39% | 0.49% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
SPAM and GXPT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for SPAM.
SPAM has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.12% for GXPT.
SPAM tracks Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: Themes and Global X. Their fees differ too: 0.35% for SPAM and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для SPAM и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор