PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPAM с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPAM и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPAM и FTEC


2026 (YTD)202520242023
SPAM
Themes Cybersecurity ETF
-5.88%4.86%10.58%5.42%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
-7.30%22.11%29.40%3.66%

Доходность по периодам

С начала года, SPAM показывает доходность -5.88%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -7.30%.


SPAM

1 день
3.78%
1 месяц
0.69%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-17.32%
1 год
1.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTEC

1 день
4.32%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-6.15%
1 год
29.59%
3 года*
22.94%
5 лет*
14.76%
10 лет*
21.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Themes Cybersecurity ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Сравнение комиссий SPAM и FTEC

SPAM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.


Доходность на риск

SPAM vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 1212
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAM c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPAMFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

1.08

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.66

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

1.81

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

5.63

-5.61

SPAM vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAM на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAM и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPAMFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.08

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.85

-0.58

Корреляция

Корреляция между SPAM и FTEC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAM и FTEC

Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности FTEC в 0.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPAM
Themes Cybersecurity ETF
0.52%0.49%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.46%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок SPAM и FTEC

Максимальная просадка SPAM за все время составила -24.02%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и FTEC.


Загрузка...

Показатели просадок


SPAMFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.02%

-34.95%

+10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-16.26%

-7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.11%

-12.65%

-7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-5.61%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

5.22%

+4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAM и FTEC

Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеют волатильность 8.04% и 7.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPAMFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

7.97%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

16.35%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.80%

27.51%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.51%

25.12%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

24.57%

-1.06%