PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAM с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAM с CRTC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPAM (Themes Cybersecurity ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds - SPAM tracks the Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net while CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, SPAM returned 30.91% vs 23.78% for CRTC. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPAM и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAM показывает доходность 33.77%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 8.59%.

SPAM

1 день
-2.70%
1 месяц
24.26%
С начала года
33.77%
6 месяцев
25.92%
1 год
30.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRTC

1 день
-1.08%
1 месяц
4.98%
С начала года
8.59%
6 месяцев
8.79%
1 год
23.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAM и CRTC

2026 (YTD)202520242023
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		33.77%4.86%10.58%5.42%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		8.59%18.69%18.05%4.10%

Correlation

The correlation between SPAM and CRTC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2023 г.

0.71

The correlation between SPAM and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPAM и CRTC

Секторы
SPAM
CRTC

Технологии

88.9%
33.5%

Коммуникационные услуги

6.7%
16.0%

Промышленность

4.0%
14.1%

Недвижимость

0.5%
0.1%

Финансовые услуги

0.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

7.1%

Здравоохранение

-

14.1%

Коммунальные услуги

-

6.0%

Технологии

SPAM
88.9%
CRTC
33.5%

Коммуникационные услуги

SPAM
6.7%
CRTC
16.0%

Промышленность

SPAM
4.0%
CRTC
14.1%

Недвижимость

SPAM
0.5%
CRTC
0.1%

Финансовые услуги

SPAM
0.1%
CRTC
0.2%

Сырьевые материалы

SPAM

-

CRTC
2.6%

Потребительский циклический сектор

SPAM

-

CRTC
6.3%

Потребительский защитный сектор

SPAM

-

CRTC
0.0%

Энергетика

SPAM

-

CRTC
7.1%

Здравоохранение

SPAM

-

CRTC
14.1%

Коммунальные услуги

SPAM

-

CRTC
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Cybersecurity ETF

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с SPAM:
SPAM с CIBRSPAM с HACKSPAM с MSTYSPAM с TIMESPAM с XSWSPAM с IJRSPAM с CYBR
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с FTECCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с TDV

Доходность на риск

SPAM vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAM c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAMCRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.87

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.56

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.64

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

9.88

-6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAM vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAM на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа CRTC равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAM и CRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAMCRTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.87

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.36

-0.47

Просадки

Сравнение просадок SPAM и CRTC

Максимальная просадка SPAM за все время составила -24.02%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAMCRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.02%

-19.07%

-4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-9.05%

-14.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-1.27%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-2.13%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.69%

2.41%

+8.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAM и CRTC

Themes Cybersecurity ETF (SPAM) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что SPAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAMCRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

3.20%

+7.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.35%

9.64%

+12.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.01%

12.76%

+14.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

15.73%

+8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

15.73%

+8.99%

Сравнение комиссий SPAM и CRTC

И SPAM, и CRTC имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAM и CRTC

Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности CRTC в 1.00%

ПозицияTTM202520242023
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		1.00%1.03%1.13%0.16%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.37%0.49%0.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPAM and CRTC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPAM has higher volatility (10.67%) compared to CRTC (3.20%). In terms of maximum drawdown, SPAM dropped -24.02% vs CRTC's -19.07%.

On 1-year performance, SPAM leads with 30.91% vs 23.78% for CRTC. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPAM has performed better with a 30.91% return vs 23.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPAM and CRTC have the same expense ratio: 0.35% per year.

CRTC has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.37% for SPAM.

SPAM tracks Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. They also come from different issuers: Themes and Xtrackers.

CRTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAM и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор