PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAM с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAM с BWET

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPAM (Themes Cybersecurity ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - SPAM is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, SPAM returned 30.91% vs 1800.91% for BWET. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SPAM charges 0.35%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности SPAM и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAM показывает доходность 33.77%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 875.88%.

SPAM

1 день
-2.70%
1 месяц
24.26%
С начала года
33.77%
6 месяцев
25.92%
1 год
30.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BWET

1 день
4.26%
1 месяц
9.15%
С начала года
875.88%
6 месяцев
735.56%
1 год
1,800.91%
3 года*
129.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAM и BWET

2026 (YTD)202520242023
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		33.77%4.86%10.58%5.42%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		875.88%96.22%-39.21%-1.37%

Correlation

The correlation between SPAM and BWET is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2023 г.

-0.05

Сравнение распределения секторов SPAM и BWET

Секторы
SPAM
BWET

Технологии

88.9%

-

Коммуникационные услуги

6.7%

-

Промышленность

4.0%

-

Недвижимость

0.5%

-

Финансовые услуги

0.1%
8.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SPAM
88.9%
BWET

-

Коммуникационные услуги

SPAM
6.7%
BWET

-

Промышленность

SPAM
4.0%
BWET

-

Недвижимость

SPAM
0.5%
BWET

-

Финансовые услуги

SPAM
0.1%
BWET
8.6%

Сырьевые материалы

SPAM

-

BWET

-

Потребительский циклический сектор

SPAM

-

BWET

-

Потребительский защитный сектор

SPAM

-

BWET

-

Энергетика

SPAM

-

BWET

-

Здравоохранение

SPAM

-

BWET

-

Коммунальные услуги

SPAM

-

BWET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Cybersecurity ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с SPAM:
SPAM с CIBRSPAM с HACKSPAM с MSTYSPAM с TIMESPAM с XSWSPAM с IJRSPAM с CYBR
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

SPAM vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAM c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAMBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
18.57

-17.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
6.55

-4.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.96

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

59.51

-58.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

158.07

-155.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAM vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAM на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 18.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAM и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAMBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

18.57

-17.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.90

-1.00

Просадки

Сравнение просадок SPAM и BWET

Максимальная просадка SPAM за все время составила -24.02%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAMBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.02%

-56.90%

+32.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-30.64%

+6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-11.29%

+7.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-24.09%

+17.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.69%

11.51%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAM и BWET

Текущая волатильность для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) составляет 10.67%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что SPAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAMBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

33.96%

-23.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.35%

88.49%

-66.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.01%

98.35%

-71.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

70.45%

-45.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

70.45%

-45.73%

Сравнение комиссий SPAM и BWET

SPAM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAM и BWET

Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.37%0.49%0.13%

Часто задаваемые вопросы

SPAM and BWET have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (33.96%) compared to SPAM (10.67%). In terms of maximum drawdown, SPAM dropped -24.02% vs BWET's -56.90%.

On 1-year performance, BWET leads with 1800.91% vs 30.91% for SPAM. On fees, SPAM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SPAM has been the lower-risk option at 10.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1800.91% return vs 30.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPAM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

SPAM has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for BWET.

SPAM is categorized as Technology Equities, while BWET is Commodities. SPAM tracks Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: Themes and Amplify. Their fees differ too: 0.35% for SPAM and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (18.57 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAM и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор