Сравнение SP20.AS с MAGS
SP20.AS (iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - SP20.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 20 Select 35/20 Capped Index, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. SP20.AS is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past year, SP20.AS returned 32.46% vs 30.23% for MAGS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SP20.AS charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности SP20.AS и MAGS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SP20.AS торгуется в EUR, в то время как MAGS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAGS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SP20.AS показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью 5.99%.
SP20.AS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 32.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 30.23%
- 3 года*
- 30.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SP20.AS и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SP20.AS iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc | 8.50% | 19.56% | 5.33% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 5.99% | 8.39% | 10.67% |
Correlation
The correlation between SP20.AS and MAGS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between SP20.AS and MAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SP20.AS vs. MAGS — Ранг доходности на риск
SP20.AS
MAGS
Сравнение SP20.AS c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SP20.AS | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.69 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 5.27 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SP20.AS | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.49 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 1.42 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SP20.AS и MAGS
Максимальная просадка SP20.AS за все время составила -23.48%, что меньше максимальной просадки MAGS в -35.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP20.AS и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SP20.AS | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.48% | -35.73% | +12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -17.97% | +4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -2.16% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -6.00% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 5.75% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SP20.AS и MAGS
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) составляет 4.08%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что SP20.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SP20.AS | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 4.32% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 13.76% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 20.36% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 26.67% | -7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 26.67% | -7.48% |
Сравнение комиссий SP20.AS и MAGS
SP20.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SP20.AS и MAGS
SP20.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.41% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
SP20.AS iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SP20.AS and MAGS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SP20.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SP20.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for MAGS.
SP20.AS is categorized as S&P 500, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.20% for SP20.AS and 0.29% for MAGS.
Подберите оптимальное распределение для SP20.AS и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор