PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SP20.AS с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SP20.AS с MAGS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SP20.AS (iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - SP20.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 20 Select 35/20 Capped Index, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. SP20.AS is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past year, SP20.AS returned 22.41% vs 16.60% for MAGS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SP20.AS charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности SP20.AS и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SP20.AS торгуется в EUR, в то время как MAGS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAGS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SP20.AS показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -4.31%.

SP20.AS

1 день
0.00%
1 месяц
-5.03%
С начала года
3.02%
6 месяцев
2.32%
1 год
22.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
-2.64%
1 месяц
-10.25%
С начала года
-4.31%
6 месяцев
-5.80%
1 год
16.60%
3 года*
26.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SP20.AS и MAGS

2026 (YTD)20252024
SP20.AS
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc		3.02%19.56%4.86%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-4.31%8.39%10.67%

Correlation

The correlation between SP20.AS and MAGS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

0.59

The correlation between SP20.AS and MAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с SP20.AS:
SP20.AS с QQQSP20.AS с S500.PASP20.AS с GLDSP20.AS с XNAS.DESP20.AS с XNAS.LSP20.AS с JEPQSP20.AS с IITU.L
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

SP20.AS vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SP20.AS
Ранг доходности на риск SP20.AS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SP20.AS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP20.AS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP20.AS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP20.AS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP20.AS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SP20.AS c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SP20.ASMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
0.80

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.17

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

0.93

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

2.77

+3.00

SP20.AS vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SP20.AS на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SP20.AS и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SP20.AS и MAGS

Максимальная просадка SP20.AS за все время составила -23.48%, что меньше максимальной просадки MAGS в -35.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP20.AS и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SP20.ASMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.48%

-35.73%

+12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-17.97%

+4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-11.67%

+5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-6.02%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

6.01%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SP20.AS и MAGS

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) составляет 4.94%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что SP20.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SP20.ASMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

6.52%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

14.71%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

20.72%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

26.68%

-7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

26.68%

-7.46%

Сравнение комиссий SP20.AS и MAGS

SP20.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SP20.AS и MAGS

SP20.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.

ПозицияTTM202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.60%1.48%0.81%0.44%
SP20.AS
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SP20.AS and MAGS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SP20.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SP20.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for MAGS.

SP20.AS is categorized as S&P 500, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.20% for SP20.AS and 0.29% for MAGS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SP20.AS и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор