Сравнение SP20.AS с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
SP20.AS и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SP20.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Top 20 Select 35/20 Capped Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2024 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SP20.AS и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SP20.AS и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SP20.AS iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc | -8.37% | 19.56% | 5.33% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -0.37% | 1.51% | 4.99% |
Разные валюты инструментов
SP20.AS торгуется в EUR, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SP20.AS показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -0.37%.
SP20.AS
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -4.79%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SP20.AS и JEPQ
SP20.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
SP20.AS vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
SP20.AS
JEPQ
Сравнение SP20.AS c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SP20.AS | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.58 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 0.94 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 0.97 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 4.33 | +5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SP20.AS | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.58 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.68 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SP20.AS и JEPQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SP20.AS и JEPQ
SP20.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SP20.AS iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок SP20.AS и JEPQ
Максимальная просадка SP20.AS за все время составила -23.48%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP20.AS и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SP20.AS | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.48% | -20.07% | -3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -11.58% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -4.89% | -4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -3.55% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.36% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SP20.AS и JEPQ
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что SP20.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SP20.AS | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 5.13% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 10.82% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 20.84% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 17.26% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 17.26% | +2.23% |