PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SP20.AS с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SP20.AS с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SP20.AS (iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SP20.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 20 Select 35/20 Capped Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, SP20.AS returned 32.46% vs 26.43% for JEPQ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SP20.AS charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности SP20.AS и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SP20.AS торгуется в EUR, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SP20.AS показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 10.67%.

SP20.AS

1 день
-0.21%
1 месяц
4.12%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.38%
1 год
32.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.25%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.67%
6 месяцев
9.87%
1 год
26.43%
3 года*
17.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SP20.AS и JEPQ

2026 (YTD)20252024
SP20.AS
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc		8.50%19.56%5.33%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.67%1.51%4.99%

Correlation

The correlation between SP20.AS and JEPQ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SP20.AS:
SP20.AS с QQQSP20.AS с S500.PASP20.AS с GLDSP20.AS с XNAS.DESP20.AS с XNAS.LSP20.AS с IITU.LSP20.AS с VUAA.DE
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

SP20.AS vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SP20.AS
Ранг доходности на риск SP20.AS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SP20.AS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP20.AS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP20.AS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP20.AS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP20.AS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SP20.AS c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SP20.ASJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.13

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.75

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

4.29

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

16.95

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SP20.AS vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SP20.AS на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SP20.AS и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SP20.ASJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.13

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.83

+0.33

Просадки

Сравнение просадок SP20.AS и JEPQ

Максимальная просадка SP20.AS за все время составила -23.48%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP20.AS и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SP20.ASJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.48%

-24.78%

+1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-6.18%

-7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-0.25%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-5.18%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

1.56%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SP20.AS и JEPQ

iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что SP20.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SP20.ASJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

1.11%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

8.82%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

12.44%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

16.92%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

16.92%

+2.27%

Сравнение комиссий SP20.AS и JEPQ

SP20.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SP20.AS и JEPQ

SP20.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%.

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%
SP20.AS
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SP20.AS and JEPQ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SP20.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SP20.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

SP20.AS is categorized as S&P 500, while JEPQ is Nasdaq-100. SP20.AS tracks S&P 500 Top 20 Select 35/20 Capped Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for SP20.AS and 0.35% for JEPQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SP20.AS и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор