Сравнение SP20.AS с IITU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).
SP20.AS и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SP20.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Top 20 Select 35/20 Capped Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2024 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SP20.AS и IITU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SP20.AS и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SP20.AS iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc | -8.37% | 19.56% | 5.33% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | -7.23% | 8.47% | 6.37% |
Разные валюты инструментов
SP20.AS торгуется в EUR, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SP20.AS показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью -7.23%.
SP20.AS
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -4.79%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -7.23%
- 6 месяцев
- -5.40%
- 1 год
- 20.88%
- 3 года*
- 24.32%
- 5 лет*
- 18.22%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SP20.AS и IITU.L
SP20.AS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SP20.AS vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
SP20.AS
IITU.L
Сравнение SP20.AS c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SP20.AS | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.85 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.28 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.27 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 3.46 | +6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SP20.AS | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.85 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.95 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между SP20.AS и IITU.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SP20.AS и IITU.L
Ни SP20.AS, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SP20.AS и IITU.L
Максимальная просадка SP20.AS за все время составила -23.48%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -30.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP20.AS и IITU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SP20.AS | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.48% | -28.03% | +4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -16.76% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -13.74% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -5.17% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 6.26% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SP20.AS и IITU.L
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) имеют волатильность 5.55% и 5.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SP20.AS | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 5.84% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 15.26% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 24.70% | -5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 22.49% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 21.69% | -2.20% |