PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SP20.AS с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SP20.AS с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SP20.AS (iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SP20.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 20 Select 35/20 Capped Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past year, SP20.AS returned 32.46% vs 41.51% for SPMO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SP20.AS charges 0.20%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности SP20.AS и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SP20.AS торгуется в EUR, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SP20.AS показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 29.91%.

SP20.AS

1 день
-0.21%
1 месяц
4.12%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.38%
1 год
32.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
-1.59%
1 месяц
11.58%
С начала года
29.91%
6 месяцев
27.84%
1 год
41.51%
3 года*
38.49%
5 лет*
25.07%
10 лет*
20.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SP20.AS и SPMO

2026 (YTD)20252024
SP20.AS
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc		8.50%19.56%5.33%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		29.91%11.56%3.23%

Correlation

The correlation between SP20.AS and SPMO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с SP20.AS:
SP20.AS с QQQSP20.AS с S500.PASP20.AS с GLDSP20.AS с XNAS.DESP20.AS с JEPQSP20.AS с XNAS.LSP20.AS с IITU.L
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

SP20.AS vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SP20.AS
Ранг доходности на риск SP20.AS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SP20.AS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP20.AS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP20.AS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP20.AS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP20.AS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SP20.AS c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SP20.ASSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.35

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.06

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.59

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

11.70

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SP20.AS vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SP20.AS на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SP20.AS и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SP20.ASSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.35

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.96

+0.20

Просадки

Сравнение просадок SP20.AS и SPMO

Максимальная просадка SP20.AS за все время составила -23.48%, что меньше максимальной просадки SPMO в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP20.AS и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SP20.ASSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.48%

-32.02%

+8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-11.63%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-1.59%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-4.51%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.56%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SP20.AS и SPMO

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) составляет 4.08%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что SP20.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SP20.ASSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

6.79%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

13.70%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

17.73%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

19.48%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

20.88%

-1.69%

Сравнение комиссий SP20.AS и SPMO

SP20.AS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SP20.AS и SPMO

SP20.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SP20.AS
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SP20.AS and SPMO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.20% for SP20.AS.

SP20.AS is categorized as S&P 500, while SPMO is Momentum. SP20.AS tracks S&P 500 Top 20 Select 35/20 Capped Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for SP20.AS and 0.13% for SPMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SP20.AS и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор