Сравнение SOYB с MXNUSD=X
SOYB (Teucrium Soybean Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark, while MXNUSD=X (MXN/USD) is a currency. Over the past 10 years, SOYB returned 1.11%/yr vs 0.67%/yr for MXNUSD=X. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOYB и MXNUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOYB показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у MXNUSD=X с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции SOYB превзошли акции MXNUSD=X по среднегодовой доходности: 1.11% против 0.67% соответственно.
SOYB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- -1.32%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 1.11%
MXNUSD=X
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- -0.29%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 0.67%
Сравнение доходности по годам SOYB и MXNUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 10.38% | 1.77% | -20.48% | -5.23% | 25.27% | 16.85% | 22.99% | -2.16% | -9.51% | -6.38% |
MXNUSD=X MXN/USD | 3.32% | 15.65% | -18.53% | 14.83% | 5.29% | -3.10% | -4.83% | 3.73% | 0.35% | 5.25% |
Correlation
The correlation between SOYB and MXNUSD=X is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г. | 0.16 |
The correlation between SOYB and MXNUSD=X shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOYB vs. MXNUSD=X — Ранг доходности на риск
SOYB
MXNUSD=X
Сравнение SOYB c MXNUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и MXN/USD (MXNUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOYB | MXNUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.36 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 5.03 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOYB | MXNUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.99 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.22 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.05 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.19 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок SOYB и MXNUSD=X
Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что меньше максимальной просадки MXNUSD=X в -61.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и MXNUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOYB | MXNUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.76% | -61.16% | +7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -5.52% | -3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.01% | -21.70% | -9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -21.70% | -9.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.28% | -31.20% | -7.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.67% | -43.42% | +25.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.75% | -36.83% | +11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 1.59% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOYB и MXNUSD=X
Teucrium Soybean Fund (SOYB) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с MXN/USD (MXNUSD=X) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что SOYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXNUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOYB | MXNUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 1.87% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 6.84% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 7.57% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 10.45% | +7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 12.41% | +4.55% |
Часто задаваемые вопросы
SOYB and MXNUSD=X have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOYB has higher volatility (4.33%) compared to MXNUSD=X (1.87%). In terms of maximum drawdown, SOYB dropped -53.76% vs MXNUSD=X's -61.16%.
MXNUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOYB и MXNUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор