PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOYB с DAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOYB с DAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOYB (Teucrium Soybean Fund) and DAX (Global X DAX Germany ETF) are both exchange-traded funds - SOYB is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark, while DAX is a Europe Equities fund tracking the DAX Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOYB returned 1.86%/yr vs 8.97%/yr for DAX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SOYB charges 1.88%/yr vs 0.20%/yr for DAX.

Доходность

Сравнение доходности SOYB и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOYB показывает доходность 12.90%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции SOYB уступали акциям DAX по среднегодовой доходности: 1.86% против 8.97% соответственно.

SOYB

1 день
-1.00%
1 месяц
-2.14%
С начала года
12.90%
6 месяцев
6.01%
1 год
14.47%
3 года*
-0.07%
5 лет*
0.26%
10 лет*
1.86%

DAX

1 день
-1.53%
1 месяц
2.29%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
2.93%
1 год
3.88%
3 года*
17.88%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOYB и DAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOYB
Teucrium Soybean Fund		12.90%1.77%-20.48%-5.23%25.27%16.85%22.99%-2.16%-9.51%-6.38%
DAX
Global X DAX Germany ETF		-0.66%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%

Correlation

The correlation between SOYB and DAX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2014 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Soybean Fund

Global X DAX Germany ETF

Часто сравнивают с SOYB:
SOYB с CORNSOYB с SOYB.LSOYB с WEATSOYB с SPYSOYB с CANESOYB с TAGSSOYB с NQ=F
Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с CACDAX с BMW.DEDAX с ^FCHIDAX с QQQDAX с VOO

Доходность на риск

SOYB vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOYB
Ранг доходности на риск SOYB: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYB: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOYB c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOYBDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
0.22

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
0.44

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.05

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

0.26

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

0.83

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOYB vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOYB на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа DAX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOYB и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOYBDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.22

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.38

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.42

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.35

-0.35

Просадки

Сравнение просадок SOYB и DAX

Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и DAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOYBDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.76%

-45.58%

-8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-14.82%

+6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.01%

-16.03%

-14.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-39.96%

+8.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-45.58%

+7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.80%

-4.63%

-11.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.76%

-10.51%

-15.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

4.68%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SOYB и DAX

Текущая волатильность для Teucrium Soybean Fund (SOYB) составляет 4.05%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что SOYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOYBDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

6.09%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

14.37%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

17.66%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

20.38%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

21.28%

-4.30%

Сравнение комиссий SOYB и DAX

SOYB берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOYB и DAX

SOYB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.48%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
SOYB
Teucrium Soybean Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOYB and DAX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAX has higher volatility (6.09%) compared to SOYB (4.05%). In terms of maximum drawdown, SOYB dropped -53.76% vs DAX's -45.58%.

On 10-year performance, DAX leads with 8.97% vs 1.86% for SOYB. On fees, DAX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SOYB has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DAX has performed better with a 8.97% return vs 1.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.88% for SOYB.

DAX has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.00% for SOYB.

SOYB is categorized as Agricultural Commodities, while DAX is Europe Equities. SOYB tracks Teucrium Soybean Fund Benchmark, while DAX tracks DAX Index. They also come from different issuers: Teucrium and Global X. Their fees differ too: 1.88% for SOYB and 0.20% for DAX.

SOYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOYB и DAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор