PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXY с ENCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXY с ENCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO).

SOXY и ENCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. ENCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SOXY и ENCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXY и ENCL.TO

2026 (YTD)20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		11.49%37.00%-1.18%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		23.71%20.48%-7.05%
Разные валюты инструментов

SOXY торгуется в USD, в то время как ENCL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENCL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 11.49%, что значительно ниже, чем у ENCL.TO с доходностью 23.71%.

SOXY

1 день
2.73%
1 месяц
-2.64%
С начала года
11.49%
6 месяцев
19.78%
1 год
70.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCL.TO

1 день
-3.24%
1 месяц
3.59%
С начала года
23.71%
6 месяцев
27.05%
1 год
37.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHXSOXY с QQQISOXY с SMHSOXY с NVDA
Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UTES.TOENCL.TO с UMAX.TOENCL.TO с XEG.TOENCL.TO с BANK.TOENCL.TO с XEQT.TOENCL.TO с HHIS.TO

Сравнение комиссий SOXY и ENCL.TO

SOXY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.

ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Доходность на риск

SOXY vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXY c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXYENCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.67

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.09

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.71

1.91

+2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.51

8.83

+8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXY vs. ENCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCL.TO равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и ENCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXYENCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.67

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.04

+0.05

Корреляция

Корреляция между SOXY и ENCL.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и ENCL.TO

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что меньше доходности ENCL.TO в 14.15%

TTM202520242023
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		10.26%11.47%0.00%0.00%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		14.15%17.14%18.56%4.68%

Просадки

Сравнение просадок SOXY и ENCL.TO

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что больше максимальной просадки ENCL.TO в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и ENCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXYENCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-21.05%

-9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-20.51%

+5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-4.44%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-3.96%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

5.28%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и ENCL.TO

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXYENCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

5.00%

+5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

13.25%

+8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.64%

22.87%

+10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.70%

21.22%

+12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.70%

21.22%

+12.48%