PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXY с BKCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXY с BKCC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO).

SOXY и BKCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. BKCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 16 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SOXY и BKCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXY и BKCC.TO

2026 (YTD)20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		11.49%37.00%-1.18%
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		1.67%34.19%-2.58%
Разные валюты инструментов

SOXY торгуется в USD, в то время как BKCC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BKCC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у BKCC.TO с доходностью 1.67%.

SOXY

1 день
2.73%
1 месяц
-2.64%
С начала года
11.49%
6 месяцев
19.78%
1 год
70.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKCC.TO

1 день
1.20%
1 месяц
-3.77%
С начала года
1.67%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.10%
3 года*
16.51%
5 лет*
7.79%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHXSOXY с QQQISOXY с SMHSOXY с NVDA
Часто сравнивают с BKCC.TO:
BKCC.TO с HMAX.TOBKCC.TO с VDY.TOBKCC.TO с XDV.TOBKCC.TO с BK.TOBKCC.TO с AI.TOBKCC.TO с ENCC.TOBKCC.TO с BANK.TO

Сравнение комиссий SOXY и BKCC.TO

SOXY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BKCC.TO в 0.84%.

SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF

Доходность на риск

SOXY vs. BKCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BKCC.TO
Ранг доходности на риск BKCC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXY c BKCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXYBKCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

2.99

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

4.09

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.60

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.71

4.76

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.51

21.59

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXY vs. BKCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKCC.TO равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и BKCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXYBKCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.99

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

-0.00

+1.09

Корреляция

Корреляция между SOXY и BKCC.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и BKCC.TO

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что меньше доходности BKCC.TO в 10.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		10.26%11.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		10.41%10.43%12.30%10.93%8.23%5.52%5.92%5.44%6.24%5.76%5.79%7.35%

Просадки

Сравнение просадок SOXY и BKCC.TO

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки BKCC.TO в -100.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и BKCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXYBKCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-100.33%

+70.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-7.71%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-100.00%

+93.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-99.92%

+94.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

1.85%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и BKCC.TO

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXYBKCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

6.27%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

9.61%

+12.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.64%

13.49%

+20.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.70%

16.55%

+17.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.70%

19.94%

+13.76%