PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCC.TO с BK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKCC.TO с BK.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и Canadian Banc Corp. (BK.TO).

BKCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 16 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BKCC.TO и BK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и Canadian Banc Corp. (BK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKCC.TO и BK.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		0.86%28.05%17.14%5.41%-14.52%28.26%-2.82%19.86%-14.78%11.07%
BK.TO
Canadian Banc Corp.		-7.55%81.09%27.41%-8.06%10.89%72.81%-3.53%14.69%-22.63%17.15%

Доходность по периодам

С начала года, BKCC.TO показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у BK.TO с доходностью -7.55%. За последние 10 лет акции BKCC.TO уступали акциям BK.TO по среднегодовой доходности: 8.51% против 18.37% соответственно.

BKCC.TO

1 день
1.85%
1 месяц
-3.78%
С начала года
0.86%
6 месяцев
10.61%
1 год
33.59%
3 года*
16.79%
5 лет*
9.57%
10 лет*
8.51%

BK.TO

1 день
-0.90%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-7.55%
6 месяцев
11.48%
1 год
68.17%
3 года*
23.74%
5 лет*
24.56%
10 лет*
18.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF

Canadian Banc Corp.

Часто сравнивают с BKCC.TO:
BKCC.TO с HMAX.TOBKCC.TO с VDY.TOBKCC.TO с XDV.TOBKCC.TO с AI.TOBKCC.TO с ENCC.TOBKCC.TO с BANK.TOBKCC.TO с HDIV.TO
Часто сравнивают с BK.TO:
BK.TO с DFN.TOBK.TO с FTN.TOBK.TO с LBS.TOBK.TO с ENS.TOBK.TO с BKCCBK.TO с DIV.TOBK.TO с RS.TO

Доходность на риск

BKCC.TO vs. BK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCC.TO
Ранг доходности на риск BKCC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BK.TO
Ранг доходности на риск BK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BK.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BK.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCC.TO c BK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и Canadian Banc Corp. (BK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCC.TOBK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.94

3.52

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.88

4.90

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.76

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.43

7.00

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.46

26.94

-8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCC.TO vs. BK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCC.TO на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BK.TO равному 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCC.TO и BK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCC.TOBK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

3.52

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.35

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.72

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.87

+0.87

Корреляция

Корреляция между BKCC.TO и BK.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCC.TO и BK.TO

Дивидендная доходность BKCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что меньше доходности BK.TO в 12.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		9.64%10.43%12.30%10.93%8.23%5.52%5.92%5.44%6.24%5.76%5.79%7.35%
BK.TO
Canadian Banc Corp.		12.40%11.17%14.44%17.99%15.91%9.13%7.72%10.49%13.19%9.13%7.82%12.97%

Просадки

Сравнение просадок BKCC.TO и BK.TO

Максимальная просадка BKCC.TO за все время составила -100.33%, примерно равная максимальной просадке BK.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCC.TO и BK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BKCC.TOBK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.33%

-100.00%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-9.95%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-25.64%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.18%

-56.29%

+15.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.98%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.92%

-99.98%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.59%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCC.TO и BK.TO

Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) составляет 5.34%, в то время как у Canadian Banc Corp. (BK.TO) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что BKCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKCC.TOBK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

8.93%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

14.77%

-6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

19.46%

-7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

18.25%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

25.60%

-8.63%