PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCC.TO с AI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKCC.TO с AI.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO).

BKCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 16 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BKCC.TO и AI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKCC.TO и AI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		0.86%28.05%17.14%5.41%-14.52%28.26%-2.82%19.86%-14.78%11.07%
AI.TO
Atrium Mortgage Investment Corporation		0.98%15.34%12.42%6.32%-17.74%18.44%-5.58%23.01%7.71%10.84%

Доходность по периодам

С начала года, BKCC.TO показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у AI.TO с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции BKCC.TO превзошли акции AI.TO по среднегодовой доходности: 8.51% против 7.78% соответственно.

BKCC.TO

1 день
1.85%
1 месяц
-3.78%
С начала года
0.86%
6 месяцев
10.61%
1 год
33.59%
3 года*
16.79%
5 лет*
9.57%
10 лет*
8.51%

AI.TO

1 день
0.44%
1 месяц
-2.78%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.27%
1 год
17.31%
3 года*
6.95%
5 лет*
5.17%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF

Atrium Mortgage Investment Corporation

Часто сравнивают с BKCC.TO:
BKCC.TO с HMAX.TOBKCC.TO с VDY.TOBKCC.TO с XDV.TOBKCC.TO с BK.TOBKCC.TO с ENCC.TOBKCC.TO с BANK.TOBKCC.TO с HDIV.TO
Часто сравнивают с AI.TO:
AI.TO с MKP.TOAI.TO с TF.TOAI.TO с FC.TOAI.TO с FCR-UN.TOAI.TO с SRU-UN.TOAI.TO с QQQIAI.TO с XEI.TO

Доходность на риск

BKCC.TO vs. AI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCC.TO
Ранг доходности на риск BKCC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AI.TO
Ранг доходности на риск AI.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AI.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCC.TO c AI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCC.TOAI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.94

1.48

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.88

2.05

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.29

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.43

3.20

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.46

9.28

+9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCC.TO vs. AI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCC.TO на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа AI.TO равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCC.TO и AI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCC.TOAI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

1.48

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.32

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.38

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.42

-0.42

Корреляция

Корреляция между BKCC.TO и AI.TO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCC.TO и AI.TO

Дивидендная доходность BKCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности AI.TO в 7.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		9.64%10.43%12.30%10.93%8.23%5.52%5.92%5.44%6.24%5.76%5.79%7.35%
AI.TO
Atrium Mortgage Investment Corporation		7.44%8.08%8.28%8.56%8.39%6.41%7.11%6.21%7.15%6.99%7.11%7.37%

Просадки

Сравнение просадок BKCC.TO и AI.TO

Максимальная просадка BKCC.TO за все время составила -100.33%, что больше максимальной просадки AI.TO в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCC.TO и AI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BKCC.TOAI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.33%

-53.30%

-47.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-5.29%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-25.87%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.18%

-53.30%

+12.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-3.28%

-96.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.92%

-6.11%

-93.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.83%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCC.TO и AI.TO

Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что BKCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKCC.TOAI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.42%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

7.58%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

11.79%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

16.32%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

20.54%

-3.57%