PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCC.TO с BANK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKCC.TO с BANK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO).

BKCC.TO и BANK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 16 мая 2011 г.. BANK.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BKCC.TO и BANK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKCC.TO и BANK.TO

2026 (YTD)2025202420232022
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		2.87%28.05%17.14%5.41%-16.71%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		0.95%41.00%27.90%16.23%-20.47%

Доходность по периодам

С начала года, BKCC.TO показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у BANK.TO с доходностью 0.95%.

BKCC.TO

1 день
1.09%
1 месяц
-2.31%
С начала года
2.87%
6 месяцев
12.32%
1 год
36.06%
3 года*
17.56%
5 лет*
10.00%
10 лет*
8.73%

BANK.TO

1 день
1.24%
1 месяц
-2.26%
С начала года
0.95%
6 месяцев
15.78%
1 год
40.75%
3 года*
26.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с BKCC.TO:
BKCC.TO с HMAX.TOBKCC.TO с VDY.TOBKCC.TO с XDV.TOBKCC.TO с BK.TOBKCC.TO с AI.TOBKCC.TO с ENCC.TOBKCC.TO с HDIV.TO
Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с QMAX.TO

Сравнение комиссий BKCC.TO и BANK.TO

BKCC.TO берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии BANK.TO в 0.60%.

BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Доходность на риск

BKCC.TO vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCC.TO
Ранг доходности на риск BKCC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCC.TO c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCC.TOBANK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.10

2.96

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.13

3.69

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.58

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.70

3.93

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.57

16.11

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCC.TO vs. BANK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCC.TO на текущий момент составляет 3.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BANK.TO равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCC.TO и BANK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCC.TOBANK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

2.96

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.85

-0.85

Корреляция

Корреляция между BKCC.TO и BANK.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCC.TO и BANK.TO

Дивидендная доходность BKCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что меньше доходности BANK.TO в 14.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		10.41%10.43%12.30%10.93%8.23%5.52%5.92%5.44%6.24%5.76%5.79%7.35%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		14.44%13.73%15.28%13.60%10.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKCC.TO и BANK.TO

Максимальная просадка BKCC.TO за все время составила -100.33%, что больше максимальной просадки BANK.TO в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCC.TO и BANK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BKCC.TOBANK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.33%

-29.03%

-71.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-10.61%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-3.64%

-96.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.92%

-9.15%

-90.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.59%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCC.TO и BANK.TO

Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) составляет 5.83%, в то время как у Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что BKCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKCC.TOBANK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

6.55%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

9.76%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

13.86%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

15.70%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

15.70%

+1.28%