Сравнение SOXU.TO с SOXL
SOXU.TO (MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - SOXU.TO tracks the Solactive US Semiconductor 30 Capped Index while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, SOXU.TO returned 427.42% vs 439.60% for SOXL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SOXU.TO charges 1.81%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности SOXU.TO и SOXL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOXU.TO торгуется в CAD, в то время как SOXL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOXU.TO показывает доходность 225.63%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 247.47%.
SOXU.TO
- 1 день
- -13.64%
- 1 месяц
- -36.71%
- 6 месяцев
- 140.08%
- С начала года
- 225.63%
- 1 год
- 427.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -14.02%
- 1 месяц
- -36.80%
- 6 месяцев
- 148.01%
- С начала года
- 247.47%
- 1 год
- 439.60%
- 3 года*
- 76.42%
- 5 лет*
- 34.82%
- 10 лет*
- 54.33%
Сравнение доходности по годам SOXU.TO и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOXU.TO MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF | 225.63% | 173.80% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 247.47% | 152.39% |
Correlation
The correlation between SOXU.TO and SOXL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.86 |
The correlation between SOXU.TO and SOXL has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXU.TO vs. SOXL — Ранг доходности на риск
SOXU.TO
SOXL
Сравнение SOXU.TO c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF (SOXU.TO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXU.TO | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.08 | 8.35 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.23 | 27.42 | -1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXU.TO и SOXL
Максимальная просадка SOXU.TO за все время составила -53.33%, что меньше максимальной просадки SOXL в -89.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXU.TO и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXU.TO | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -89.76% | +36.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -53.09% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.33% | -53.09% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -33.85% | +23.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.39% | 16.13% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXU.TO и SOXL
MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF (SOXU.TO) имеет более высокую волатильность в 68.40% по сравнению с Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) с волатильностью 61.16%. Это указывает на то, что SOXU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXU.TO | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 68.40% | 61.16% | +7.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 115.20% | 109.89% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.44% | 125.09% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.04% | 112.28% | +9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.04% | 101.81% | +20.23% |
Сравнение комиссий SOXU.TO и SOXL
SOXU.TO берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXU.TO и SOXL
SOXU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
SOXU.TO MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SOXU.TO and SOXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.81% for SOXU.TO.
SOXU.TO tracks Solactive US Semiconductor 30 Capped Index, while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: LongPoint and Direxion. Their fees differ too: 1.81% for SOXU.TO and 0.75% for SOXL.
Подберите оптимальное распределение для SOXU.TO и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор