Сравнение SOXU.TO с METE.TO
SOXU.TO (MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF) and METE.TO (Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - SOXU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Semiconductor 30 Capped Index, while METE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group. SOXU.TO is passively managed, while METE.TO is actively managed. Over the past year, SOXU.TO returned 1463.55% vs -6.95% for METE.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SOXU.TO charges 1.81%/yr vs 0.40%/yr for METE.TO.
Доходность
Сравнение доходности SOXU.TO и METE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXU.TO показывает доходность 499.09%, что значительно выше, чем у METE.TO с доходностью -3.65%.
SOXU.TO
- 1 день
- -6.24%
- 1 месяц
- 86.36%
- С начала года
- 499.09%
- 6 месяцев
- 462.27%
- 1 год
- 1,463.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METE.TO
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 6.77%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXU.TO и METE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOXU.TO MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF | 499.09% | 169.76% |
METE.TO Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | -3.65% | 5.35% |
Correlation
The correlation between SOXU.TO and METE.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXU.TO vs. METE.TO — Ранг доходности на риск
SOXU.TO
METE.TO
Сравнение SOXU.TO c METE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF (SOXU.TO) и Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (METE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXU.TO | METE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +14.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.00 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 34.61 | -0.20 | +34.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 116.37 | -0.42 | +116.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXU.TO | METE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51 | -0.19 | +14.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 13.84 | -0.07 | +13.91 |
Просадки
Сравнение просадок SOXU.TO и METE.TO
Максимальная просадка SOXU.TO за все время составила -42.78%, что больше максимальной просадки METE.TO в -40.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXU.TO и METE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXU.TO | METE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.78% | -40.10% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.78% | -35.48% | -7.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -21.33% | +15.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -15.70% | +7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.70% | 16.56% | -3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXU.TO и METE.TO
MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF (SOXU.TO) имеет более высокую волатильность в 40.56% по сравнению с Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (METE.TO) с волатильностью 9.92%. Это указывает на то, что SOXU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXU.TO | METE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.56% | 9.92% | +30.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.38% | 28.27% | +53.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.09% | 36.58% | +65.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.29% | 42.03% | +59.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.29% | 42.03% | +59.26% |
Сравнение комиссий SOXU.TO и METE.TO
SOXU.TO берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии METE.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXU.TO и METE.TO
SOXU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 25.52%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
METE.TO Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 25.52% | 21.31% |
SOXU.TO MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOXU.TO and METE.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, METE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.81% for SOXU.TO.
SOXU.TO is categorized as Leveraged Equities, while METE.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: LongPoint and Harvest Portfolios Group. Their fees differ too: 1.81% for SOXU.TO and 0.40% for METE.TO.
Подберите оптимальное распределение для SOXU.TO и METE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор