Сравнение SOXU.TO с HPYE.TO
SOXU.TO (MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF) and HPYE.TO (Harvest Premium Yield Enhanced ETF) are both exchange-traded funds - SOXU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Semiconductor 30 Capped Index, while HPYE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group. SOXU.TO is passively managed, while HPYE.TO is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXU.TO charges 1.81%/yr vs 0.65%/yr for HPYE.TO.
Доходность
Сравнение доходности SOXU.TO и HPYE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SOXU.TO
- 1 день
- -6.24%
- 1 месяц
- 86.36%
- С начала года
- 499.09%
- 6 месяцев
- 462.27%
- 1 год
- 1,463.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HPYE.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXU.TO и HPYE.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SOXU.TO MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF | 306.35% |
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 10.25% |
Correlation
The correlation between SOXU.TO and HPYE.TO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXU.TO vs. HPYE.TO — Ранг доходности на риск
SOXU.TO
HPYE.TO
Сравнение SOXU.TO c HPYE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF (SOXU.TO) и Harvest Premium Yield Enhanced ETF (HPYE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXU.TO | HPYE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 34.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 116.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXU.TO | HPYE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 13.84 | 2.35 | +11.48 |
Просадки
Сравнение просадок SOXU.TO и HPYE.TO
Максимальная просадка SOXU.TO за все время составила -42.78%, что больше максимальной просадки HPYE.TO в -5.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXU.TO и HPYE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXU.TO | HPYE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.78% | -5.51% | -37.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | 0.00% | -6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -1.37% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXU.TO и HPYE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXU.TO | HPYE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.09% | 12.93% | +89.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.29% | 12.93% | +88.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.29% | 12.93% | +88.36% |
Сравнение комиссий SOXU.TO и HPYE.TO
SOXU.TO берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии HPYE.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXU.TO и HPYE.TO
SOXU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HPYE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 5.03% |
SOXU.TO MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOXU.TO and HPYE.TO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPYE.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPYE.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.81% for SOXU.TO.
SOXU.TO is categorized as Leveraged Equities, while HPYE.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: LongPoint and Harvest Portfolios Group. Their fees differ too: 1.81% for SOXU.TO and 0.65% for HPYE.TO.
Подберите оптимальное распределение для SOXU.TO и HPYE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор