Сравнение SOXS с QTAP
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. SOXS is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, SOXS returned -79.43%/yr vs 13.77%/yr for QTAP. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -91.63%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 14.58%.
SOXS
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -54.82%
- С начала года
- -91.63%
- 6 месяцев
- -91.49%
- 1 год
- -97.52%
- 3 года*
- -86.60%
- 5 лет*
- -79.43%
- 10 лет*
- -78.82%
QTAP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 14.58%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXS и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.63% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -60.73% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 14.58% | 19.36% | 17.34% | 43.32% | -25.87% | 15.63% |
Correlation
The correlation between SOXS and QTAP is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г. | -0.77 |
The correlation between SOXS and QTAP shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. QTAP — Ранг доходности на риск
SOXS
QTAP
Сравнение SOXS c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXS | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.59 | 2.21 | -1.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 15.04 | -16.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 79.40 | -80.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXS | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 4.57 | -5.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | 0.73 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 0.75 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок SOXS и QTAP
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -29.44% | -70.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.68% | -1.69% | -95.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.80% | -13.03% | -86.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.97% | -29.44% | -70.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.18% | -99.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.61% | -5.03% | -87.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.11% | 0.32% | +67.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и QTAP
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 44.24% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.24% | 1.30% | +42.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.19% | 3.98% | +80.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.19% | 5.56% | +96.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.21% | 18.88% | +89.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.48% | 18.77% | +81.71% |
Сравнение комиссий SOXS и QTAP
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и QTAP
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 64.53%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 64.53% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and QTAP have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (44.24%) compared to QTAP (1.30%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs QTAP's -29.44%.
On 5-year performance, QTAP leads with 13.77% vs -79.43% for SOXS. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 13.77% return vs -79.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 0.00% for QTAP.
They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор