PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXS с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXS с DLLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SOXS tracks the PHLX Semiconductor Index (-300%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, SOXS returned -97.75% vs 850.63% for DLLL. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. SOXS charges 1.08%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -92.10%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 757.76%.

SOXS

1 день
-5.03%
1 месяц
-62.97%
С начала года
-92.10%
6 месяцев
-91.70%
1 год
-97.75%
3 года*
-86.64%
5 лет*
-79.66%
10 лет*
-78.92%

DLLL

1 день
-6.45%
1 месяц
245.92%
С начала года
757.76%
6 месяцев
648.38%
1 год
850.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXS и DLLL

2026 (YTD)2025
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-92.10%-83.13%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		757.76%-3.72%

Correlation

The correlation between SOXS and DLLL is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.54

The correlation between SOXS and DLLL has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.47 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVDDLLL с BARDLLL с NVDG

Доходность на риск

SOXS vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXS c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXSDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
6.65

-7.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.94
4.81

-8.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.58

1.60

-1.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

15.02

-16.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

31.34

-32.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXS vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 6.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXSDLLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

6.65

-7.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

3.16

-3.94

Просадки

Сравнение просадок SOXS и DLLL

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXSDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-68.58%

-31.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.68%

-57.19%

-40.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-18.86%

-81.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.60%

-25.91%

-66.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.64%

27.36%

+41.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и DLLL

Текущая волатильность для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) составляет 44.22%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 69.39%. Это указывает на то, что SOXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXSDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.22%

69.39%

-25.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

83.94%

102.08%

-18.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.18%

129.28%

-27.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.21%

130.55%

-22.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.48%

130.55%

-30.07%

Сравнение комиссий SOXS и DLLL

SOXS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и DLLL

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 68.34%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		68.34%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%

Часто задаваемые вопросы

SOXS and DLLL have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (69.39%) compared to SOXS (44.22%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 850.63% vs -97.75% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SOXS has been the lower-risk option at 44.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 850.63% return vs -97.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

SOXS has the higher dividend yield at 68.34%, compared with 0.00% for DLLL.

SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (6.65 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXS и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор