Сравнение SOXQ с CSYU.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE).
SOXQ и CSYU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. CSYU.DE - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность MSCI USA Tech 125 ESG Universal. Фонд был запущен 1 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXQ и CSYU.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXQ и CSYU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -22.76% |
CSYU.DE CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD | -8.74% | 20.92% | 40.57% | 52.87% | -23.15% |
Разные валюты инструментов
SOXQ торгуется в USD, в то время как CSYU.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSYU.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOXQ показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у CSYU.DE с доходностью -8.74%.
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSYU.DE
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -8.74%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- 25.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXQ и CSYU.DE
SOXQ берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии CSYU.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SOXQ vs. CSYU.DE — Ранг доходности на риск
SOXQ
CSYU.DE
Сравнение SOXQ c CSYU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXQ | CSYU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.08 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.61 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 1.57 | +3.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.49 | 5.25 | +12.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXQ | CSYU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.08 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.69 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SOXQ и CSYU.DE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXQ и CSYU.DE
Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как CSYU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
CSYU.DE CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXQ и CSYU.DE
Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки CSYU.DE в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и CSYU.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXQ | CSYU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.01% | -28.65% | -17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -14.66% | -2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -12.40% | +4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -7.75% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 5.24% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXQ и CSYU.DE
Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSYU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXQ | CSYU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.69% | 5.76% | +6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.33% | 12.88% | +13.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.14% | 22.35% | +17.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.10% | 22.79% | +13.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.10% | 22.79% | +13.31% |