Сравнение SOXL с SE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Sea Limited (SE).
SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SOXL и SE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXL и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 3.62% |
SE Sea Limited | -35.60% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -18.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -35.60%.
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
SE
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -21.91%
- С начала года
- -35.60%
- 6 месяцев
- -54.86%
- 1 год
- -37.97%
- 3 года*
- -1.72%
- 5 лет*
- -19.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXL vs. SE — Ранг доходности на риск
SOXL
SE
Сравнение SOXL c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXL | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | -0.73 | +2.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | -0.89 | +3.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.88 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | -0.62 | +5.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.09 | -1.36 | +15.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXL | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | -0.73 | +2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.30 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.34 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SOXL и SE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и SE
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как SE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXL и SE
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, примерно равная максимальной просадке SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и SE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXL | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -90.51% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.26% | -60.22% | +10.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | -90.51% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.28% | -77.61% | +50.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.34% | -43.36% | +8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.23% | 27.31% | -11.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и SE
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 38.35% по сравнению с Sea Limited (SE) с волатильностью 14.95%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXL | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.35% | 14.95% | +23.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.93% | 36.91% | +43.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.50% | 52.29% | +67.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.40% | 64.17% | +41.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.72% | 62.82% | +34.90% |